Teoria del Caos de Bill Williams

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Teoría del Caos de Bill Williams

Bill Williams desarrollo una teoría realmente única e interesante al combinar la psicología en el trading con la teoría general del Caos y los efectos de ambos en los mercados financieros. Básicamente sugirió que las ganancias en el trading y en las inversiones en el mercado están determinadas principalmente por la psicología humana y por lo tanto ninguna persona puede convertirse en un trader/inversor exitoso si no es capaz de descubrir el determinismo oculto que existe en eventos del mercado aparentemente al azar.

Williams afirma que ni el análisis técnico ni el análisis fundamental pueden garantizar ganancias regulares a largo plazo debido a que no ven ni abarcan el mercado real. Así mismo, afirma que los traders pierden debido a que basan sus estrategias en distintos tipos de análisis, los cuáles son inútiles en modelos dinámicos no lineales, como es el caso de los mercados financieros.

El trading como tales un juego psicologíco que incluye aspectos básicos para el trader como auto realización y auto conocimiento, por lo tanto la mejor manera de ser exitoso en el mercado es descubrir nuestra personalidad intrínseca como traders, de tal manera que la conozcamos a profundidad y la sigamos sin importar lo que pase. De esta manera, el trading se basa en dos aspectos significativos:

  • Auto conocimiento como operadores.
  • Comprensión de la estructura del mercado.

Desde el punto de vista de Bill Williams, ganar dinero operando en el mercado puede ser sencillo si se entiende la estructura del mercado. Con el fin de conseguir esto, el trader debe conocer las partes inherentes del mercado que Williams denomina dimensiones, cada una de las cuáles se añade a la imagen total de lo que nosotros llamamos el mercado.

Las dimensiones del mercado con los respectivos indicadores desarrollados por Williams son las siguientes:

  • Fractal (Fase de espacio): Indicador Fractales y Alligator(para determinar señales de trading). También puede emplearse el oscilador Gator el cual está estrechamente relacionado con el Alligator en su concepción y cálculo.
  • Momentum o impulso (Fase de energía): Indicador Awesome Oscillator
  • Aceleración y desaceleración (Fase de fuerza): Indicador Acceleration/Deceleration.
  • Zona (Fase de energía/Fuerza de combinación).
  • Línea de Balance (atractores extraños).

Es importante mencionar que antes de que la primera dimensión (fractales) genere la señal, todas las señales generadas por las otras dimensiones deben ser ignoradas. Una vez que la posición es abierta en la dirección de la primera señal de fractal, el trader puede añadir a la posición cada vez que se produce otra señal de las otras dimensiones. Como resultado, un movimiento del mercado de un 30% ofrece la oportunidad de obtenera una ganancia del 90 al 120%.

La metodología de Williams para salir del mercado es bastante sensible a los movimientos en el precio, por lo cual ayuda a asegurar las ganancias el el último 10% de la tendencia, gracias a los cual permite capturar no menos del 80% del movimiento. Por esta razón, la Teoría de Bill Williams se ha vuelto sumamente popular entre muchos traders que operan en mercados financieros distintos como el Forex por ejemplo.

Salida del mercado de acuerdo a Bill Williams

¿Cómo colocar ordenes stop loss de acuerdo a Williams?

Bill Williams nos ofrece las siguientes recomendaciones en relación a las órdenes Stop Loss:

  • Si en la apertura el mercado está en tendencia, lo más recomendable es cerrar las posiciones abiertas si el precio de cierre de la barra cruza «los dientes» del indicador Alligator (la línea roja).
  • Si el mercado presenta volatilidad, podemos emplear «los labios» del indicador Alligator (la línea verde) como nivel para colocar órdenes Stop Loss. El mercado es caracterizado como volátil cuando el ángulo de inclinación los precios es mayor al que presenta la línea verde. Tanto en este caso como el anterior, una vez que finaliza la barra actual el Stop Loss es movido al nivel de la línea roja o la línea verde de la siguiente barra.
  • Una vez que se produzca la quinta barra del histograma en la Zona Verde (o la Zona Roja dependiendo de la tendencia), se debe colocar un Stop Loss (en este caso podemos referirnos al apartado «Operando en la Zona«).
  • Cierre todas las posiciones abiertas si se produce una señal en la dirección opuesta. Una divergencia alcista/convergencia bajista entre el indicador Awesome y el precio indica que la tendencia actual está a punto de finalizar.

En este ejemplo se señalan dos divergencias presentes entre el precio y el indicador Awesome. Ambas divergencias precedieron cambios importantes en la tendencia prevalesciente.

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Trading – General

Aunque posiblemente sus indicadores sean bastante conocidos, sobre todo que vienen de serie en Metatrader (¿les suenan el Alligator o el Awesome Oscillator?), lo cierto es que Bill Williams es un autor poco conocido por estos lares a pesar de haber tenido su momento de gloria en EEUU. Autor del best-seller Trading Chaos: Applying Expert Techniques to Maximize Your Profits, Bill Williams cuenta con una experiencia de más de 50 años en los mercados (de hecho recientemente se ha jubilado y ha pasado el negocio a su hija) y es el fundador del Profitunity Trading Group, desde el que se organizan diferentes cursos y seminarios. Podría decirse, por las analogías, que es una especie de Antonio Saez del Castillo a la americana :)

No obstante, si bien podríamos sospechar que se trata de otro vendedor de crecepelo más, con la ventaja de que escribe en inglés, y que sus libros rezuman cierta picaresca (a pesar de que el título de su libro más conocido menciona la palabra caos, no se habla de la teoría del caos más que en una veintena de páginas), lo cierto es que su forma de ver el mercado puede aportarnos algunas ideas interesantes que podemos incorporar en nuestro trading. En esta primera entrega veremos los fundamentos de la teoría de Bill Williams, lo cuales se concretarán después en diferentes indicadores que diseccionaremos en próximos artículos.

Para Bill Williams, la definición del mercado es simple: es aquel mecanismo que, de una forma rápida y eficiente, nos permite encontrar aquellos puntos en los que existe desacuerdo en el valor y acuerdo en el precio. Sin embargo el funcionamiento de dicho mecanismo no encaja dentro del modelo tradicional matemático de la campana de Gauss sino que se examina mucho mejor desde la óptica del nuevo paradigma de la teoría del caos y los modelos dinámicos no lineales. Si bien nuestra educación nos enseña que la «verdad» se encuentra en lo estable, lo lineal, lo cierto es que la estabilidad es temporal y el caos es eterno. Si tuvieramos que recrear el mundo desde una óptica lineal, tendríamos ríos rectos, nubes redondas y montañas con forma de cono. Sin embargo sabemos que el mundo no funciona así sino que es no lineal. La naturaleza y los mercados se comportan de manera similar a la de un río: en una corriente somos incapaces de predecir la trayectoria de una partícula de agua ya que la corriente es, a la vez, contínuamente cambiante y siempre estable: si tiramos una piedra al agua el sistema no se desestabilizará. En un sistema caótico todo está influido por todo, pero a la vez las sútiles interconexiónes sutiles que se forman dan estabilidad al conjunto. Pero dicha estabilidad es extremadamente frágil ya que cualquier cambio en las condiciones iniciales pueden dar lugar a comportamientos muy dispares, produciendo así comportamientos aparentemente aleatorios.

Evidentemente, en un mundo y unos mercados que se rigen por las reglas del caos, no podemos pretender ganar dinero utilizando métodos y estrategias lineales. Teniendo en cuenta que el cuerpo humano está construído sobre la base de fractales, parece razonable pensar que cualquier patrón derivado de la interacción humana, como es el caso de los mercados, también es de naturaleza fractal. El mercado es el producto de la psicología de la masa, la cual está compuesta por las estructuras fractales de las mentes de miles de traders. Por tanto, nuestro objetivo en el trading debería ser encontrar la estructura fractal que define al mercado para comprender su comportamiento.

La teoría del caos nos ofrece tres principios fundamentales para estudiar nuestra forma de actuar en los mercados:

  • La energía siempre sigue el camino de menor resistencia. El mercado es como un río: a medida que se mueve, avanza por el camino que ofrece la menor resistencia. Incluso los traders siguen este principio: cuando nos notemos tensos en la operativa, seguramente se deba a que estemos moviéndonos en contra del camino de menor resistencia.
  • El camino de menor resistencia viene determinado siempre por una estructura subyacente que generalmente está oculta. El comportamiento del río depende por completo de la estructura subyacente de su lecho, por lo que sólo podremos predecir si habrá rápidos o el agua estará en calma analizando el lecho del río. Del mismo modo, la estructura subyacente de nuestras vida determina cómo enfocamos nuestro trading y cómo reaccionamos ante movimientos del mercado.
  • La estructura subyacente puede ser descubierta y alterada. Intentar cambiar el curso del río (mercado) utilizando cubos, es una tarea imposible. Sin embargo si ascendemos hasta el nacimiento del río podremos cambiar por completo el curso del mismo movimiento unas pocas rocas para hacer que el agua fluya en una dirección diferente. Un ligero cambio puede tener consecuencias importantes en el comportamiento de los fenómenos y en nuestra actitud frente al trading.

Por tanto, podemos aprender primero a reconocer la estructura subyacente que dirige nuestro trading y cambiarla para conseguir lo que realmente queremos del mercado. Dicha estructura puede ser de dos tipos:

    La Estructura de Tipo 1 tiene su origen en el hemisferio izquierdo del cerebro y produce comportamientos del tipo acción-reacción: un comportamiento deseable conduce a otro opuesto e indeseable, de manera similar a un péndulo. Los traders suelen estar inmersos en estructuras de este tipo: supongamos que iniciamos una operación y deseamos ser conservadores por lo que situamos un stop muy ceñido de tal forma que si nos equivocamos, no nos hará demasiado daños. El mercado realiza un retroceso normal y salta el stop, para luego seguir en la dirección esperada. Analizamos la pérdida y decidimos que nuestros stops son demasiado ceñidos y que debemos dar margen al mercado. En la siguiente operación ponemos un stop alejado; el mercado se gira y salta el stop produciendo una enorme pérdida. Analizamos de nuevo el resultado y volvemos a ceñir el stop.

En este tipo de estructuras, la ayuda psicológica no servirá porque no corregirá la estructura subyacente, tan sólo resolverá el problema temporalmente. Si un trader detecta este tipo de estructura en su operativa, lo mejor que puede hacer es dejar de operar hasta que logre cambiarla.

    La Estructura de Tipo 2, con base en el hemisferio derecho, se orienta a la acción de crear. En lugar de tratar resolver problemas por oposición como en la Estructura de Tipo 1, tratamos de crear resultados. Cuando resolvermos un problema lo que conseguimos es la ausencia del problema; pero ello no implica obtener el objetivo deseado. Como traders, ¿queremos resolver problemas (eliminar pérdidas) o crear resultados (ganar dinero)?

Cuando un trader responde frente a las circunstancias actuales se ve atrapado por ellas, mientras que cuando está creando es libre y no se siente amenazado. Toda nuestra vida nos han dicho qué, cuándo, dónde y cómo hacer las cosas; pero cuando nos iniciamos en el trading no hay regla alguna: podemos operar cuando queramos, con la cantidad y el riesgo que deseemos, creando así nuestros beneficios. Por ello, normalmente la gente no está educada adecuadamente para hacer trading. Se suscriben a servicios de señales o ven la CNBC en busca de orientación, de directrices. No se dan cuenta de que la orientación está dentro de nosotros mismos.

En definitiva, para Bill Williams nuestras ganancias están determinadas por nuestra psicología por lo que cualquiera puede ganar en el mercado siempre que sea capaz de descubrir cuál es la estructura que rige su comportamiento. El trading es un juego psicológico por lo que debemos conocer mejor a nuestro «yo» trader.

Asimismo, aparte de conocernos mejor a nosotros mismos, el segundo aspecto clave para ganar en el mercado es comprender la estructura del mercado. El análisis técnico y el análisis fundamental no son suficientes para obtener beneficios consistentes porque no analizan la verdadera estructura subyacente del mercado; de hecho, se trata de métodos de análisis que no son válidos para sistemas dinámicos no lineales como son los mercados. Según Williams, podemos abarcar la estructura del mercado analizando sus diferentes dimensiones, que son:

  • Fractal (espacio de fase)
  • Momentum (energía de fase)
  • Aceleración / Deceleración (fuerza de fase)
  • Zona (combinación de energía y fuerza de fase)
  • Línea de equilibrio (atractores extraños)

En próximos artículos analizaremos estas dimensiones y cómo trabajar con ellas para obtener señales de entrada y salida del mercado.

Teoría del caos de Bill Williams

Definición de la teoría del caos de Bill Williams / Indicadores de Bill Williams (teoría del caos)

El legendario comerciante Bill Williams desarrolló indicadores de estrategias comerciales. Su apariencia se asocia con una buena comprensión de las características psicológicas del mercado financiero, en relación con el cual desarrolló su propio método de negociación personal, que se basa en el uso de la racionalidad del análisis del mercado y la irracionalidad del caos.

Williams rechazó la ciencia del caos, dándole la definición del más alto grado de orden en el que el sistema de organización se basa en eventos caóticos y coincidencias aleatorias.

  1. Williams argumentó que los movimientos de los precios son aleatorios e impredecibles, causando caos en los mercados financieros. Su teoría del caos niega el método de comercio lineal, según el cual el valor futuro se predice en proporción directa al análisis realizado en el pasado. La investigación de Williams ha llevado a la conclusión de que los indicadores convencionales tienen limitaciones debido a su linealidad.

Para comprender la estructura general del mercado, B. Williams aconsejó realizar un análisis de mercado sobre los siguientes cinco parámetros:

  • Fractal (espacio periódico)
  • Fuerza motriz (período de energía)
  • Aceleración/ Deceleración (Período de potencia)
  • Zona (combinación de fuerza / fase de potencia)
  • Nivel de equilibrio

Para comprender y analizar estos aspectos, propuso los siguientes indicadores:

Generador de aceleración / desaceleraciónGenerador de aceleración

Indicador técnico del oscilador del acelerador, cuyo propósito es medir la aceleración o desaceleración de la fuerza impulsora actual del mercado. El indicador de CA se basa en la suposición de su autor (Bill Williams) de que el impulso del movimiento del valor cae antes de que cambie la dirección.

Oscilador Awesome: Indicador AO

Awesome Oscillator (AO) es un indicador de impulso que refleja los cambios precisos en una fuerza del mercado en movimiento. Su aplicación le permite determinar la fuerza de la tendencia hasta los puntos de formación e inversión.

Explicación del Oscilador Gator

Oscilador Gator es una adición a la métrica Alligator y se usa con ella. El indicador muestra el nivel absoluto de convergencia / divergencia del indicador para los tres promedios móviles del Alligator durante las fases de tendencia y no tendencia del mercado.

Indicador Alligator de Bill Williams

El indicador Alligator es un indicador que señala la ausencia de una tendencia, formación y dirección. Bill Williams consideró el comportamiento del indicador Alligator como una alegoría del mercado.

Indicador de Fractal – Bill Williams Fractales

Los fractales son un indicador que muestra indicadores locales del máximo y mínimo del gráfico, en los que la dinámica del valor se detiene y se desarrolla.

Indicador del índice de asistencia al mercado – Bill Williams MFI

El Índice de Asistencia al Mercado es un indicador que mide la preparación del mercado para el movimiento de precios. Los valores absolutos del indicador por sí solos no pueden proporcionar señales comerciales, a diferencia de su dinámica en relación con la dinámica del volumen.

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