Tecnica de Trading con Tuneles de Medias Moviles Las Vegas

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Técnica de Trading con Túneles de Medias Móviles Las Vegas

Un tipo de técnica de trading que ha sido utilizado desde hace algunos años para operar exitosamente en el mercado Forex y con otros instrumentos financieros es el de los sistemas basados en túneles de medias móviles como el de Las Vegas. En síntesis se tratan de sistemas discrecionales para swing trading los cuales se basan en envolventes de medias móviles. Para entender mejor como funciona este tipo de estrategia vamos a explicar detalladamente un sistema conocido como Vegas Wealth Builder.

El autor de esta estrategia ha definido los siguientes pasos para su aplicación:

1.) Abrimos un gráfico diario, no importa si es de barras o de candelas japonesas. En este punto aclaramos que los sistemas de túneles también pueden aplicarse con bastante efectividad en otros marcos de tiempo (mayores y menores) como de 4 horas o de 1 hora por ejemplo, dependiendo del sistema que se esté empleando, sin embargo, el método que estamos explicando acá es aplicable sobre todo en un marco de tiempo diario.

2.) En ese gráfico colocamos dos medias móviles exponenciales de 24 y 28 periodos. En este caso el conjunto formado por estas dos medias móviles es lo que el sistema Vegas denomina como túnel.

3.) Posteriormente se calculan las envolventes sobre la media exponencial de 28 periodos con base en la serie de Fibonacci. En este caso, Vegas emplea los siguientes números: 89, 144, 233,377, 610, 987. Hoy en día existen programas como Expert Advisors para Metatrader 4 los cuales calculan y dibujan automáticamente estas envolventes en una gráfica, sin embargo incluimos este cálculo para ilustrar como funciona esta metodología.

De esta forma, si se desea calcular tres envolventes lo que tenemos que hacer es sumar y restar a la media móvil de 24 periodos los valores de 89, 144 y 233 pips. Esto lo podemos ilustrar mejor con el siguiente ejemplo para el EUR/USD suponiendo una media móvil exponencial de 24 periodos de 1.3720:

  • 1.3720 – 0.0233 = 1.3490
  • 1.3720 – 0.0144 = 1.3580
  • 1.3720 – 0.0089 = 1.363
  • 1.3720 + 0.0089 = 1.381
  • 1.3720 + 0.0144 = 1.386
  • 1.3720 + 0.0233 = 1.395
  • EUR/USD: 89, 144, 233 y 377
  • GBP/USD: 89, 144, 233, 377 y 610
  • USD/CHF: 144, 233 y 377
  • USD/JPY: 89, 144 y 233
  • AUD/USD: 89, 144 y 233
  • USD/CAD: 144, 233 y 377
  • EUR/JPY: 144, 233 y 377
  • EUR/GBP: 89, 144 y 233

Ahora, si aplicamos esta estrategia a otro instrumento como el Futuro del S&P 500, las envolventes que se deben calcular son las siguientes:

  • 55 (13.75 puntos).
  • 89 (22.25 puntos).
  • 144 (36 puntos).
  • 233 (58.25 puntos).
  • 377 (94.25 puntos).

Con esto buscamos ilustrar como esta metodología se puede aplicar a otros instrumentos y no unicamente al Forex.

4.) Ahora que hemos calculado las envolventes y las hemos dibujado en el gráfico, habrá una señal sobre una posible entrada cada vez que el precio del activo alcance una envolvente determinada, principalmente las que se indican a continuación para cada instrumento en que estemos operando:

Una vez que el precio alcanza una de estas envolventes, se deben buscar señales de vuelta en las cercanías de dicho nivel. Vegas por su parte recomienda que busquemos figuras de Día de Vuelta (Reversal Day) o formaciones de candelas japonesas que indiquen alguna reversión en la tendencia como Martillos, Hombres Colgados y otras. Básicamente debemos buscar cualquier señal que indique que la tendencia imperante está llegando a su fin por lo cual es probable que ocurra una reversión.

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5.) Si se observan en el gráfico estudiado las condiciones anteriores, el procedimiento a seguir es el siguiente:

  • En caso que la señal se produzca abajo del túnel, se recomienda abrir una posición long. Por el contrario si la señal se produce por encima del túnel esta técnica recomienda abrir una posición short, recordando siempre que se trata de una estrategia de swing trading. Hay que recordar en todo momento que no basta únicamente con que el precio alcance o supere una envolvente, también deben haber señales claras de cambio en la tendencia en el mercado antes de pensar en abrir una posición.
  • El stop loss debe ser colocado en el máximo mayor para las posiciones short y en el menor mínimo para las posiciones long. Claro está que hablamos del máximo o el mínimo producido más recientemente.
  • En caso de que hayamos abierto una posición, se debe liquidar la mitad de la posición en el preciso momento en que el precio del activo alcance el túnel. Al mismo tiempo, movemos el stop loss hasta el punto de breakeven (punto en el cual, si el mercado se mueven en nuestra contra no vamos a perder dinero con nuestra posición ) de tal modo que tengamos garantizada ganancia mínima para el resto de nuestra posición. Una opción útil es emplear un stop loss dinámico (trailing stop) como el que ofrecen muchas plataformas de trading como Metatrader 4.
  • La mitad de la posición que aún tenemos en el mercado debe mantenerse hasta que se produzca una señal clara de que el mercado puede revertir en las líneas de las envolventes opuestas.
  • En caso de que hayamos tenido dos operaciones perdedoras de forma consecutiva, es un indicativo de que el mercado está en una tendencia particularmente fuerte por lo cual lo más recomendable es no abrir ninguna posición hasta que no se alcance la línea envolvente más extrema. Si aún en este caso nuestra operación resulta perdedora, lo mejor es esperar a que el precio alcance nuevamente el túnel para volver a buscar un punto de entrada al mercado.
  • Cabe señalar finalmente que al igual que cualquier otra estrategia de trading, la clave del éxito de este sistema es la disciplina. Ningún sistema es perfecto por lo cual el operador no debe asustarse si en algún momento llega a tener pérdidas ya que esto es normal.

Las Medias Móviles – Definición y uso en el trading

¿Qué son las medias móviles?

Las medias móviles son de los indicadores más empleados en el análisis técnico y nos indican el promedio del precio en un punto determinado de tiempo con respecto a un periodo definido de tiempo. Se emplea el término de móvil ya que reflejan el último promedio de precios mientras que al mismo tiempo se mantienen unidas a la misma medida de tiempo durante toda la serie.

Hay que destacar que la media móvil es, sin embargo, un indicador retrasado que no manifiesta las variaciones del precio de forma inmediata, por lo tanto no necesariamente la podemos emplear como un indicativo de cambio en la tendencia del mercado. Con respecto a esto, todo depende también del periodo de la media móvil. Así por ejemplo, una media con un periodo de tiempo más corto como puede ser de 5 a 10 minutos, serviría para reflejar mejor el comportamiento inmediato del precio que una media móvil con un periodo de 1 día.

Tipos de medias móviles usadas para el análisis del mercado

Existen muchos tipos de medias móviles empleadas en el análisis técnico, siendo los más importantes los siguientes:

Media móvil simple (SMA)

La media móvil simple (SMA por sus siglas en inglés) o aritmética se calcula al sumar una cantidad determinada de precios de un número especifico de periodos de tiempo (n), dividiendo este resultado entre el número de periodos de tiempo. El resultado obtenido es el promedio del precio en ese periodo de tiempo. Las medias móviles simples utilizan la misma ponderación para todos los precios (todos los precios tienen el mismo valor) y se calculan mediante la siguiente formula:

La media SMA viene a ser la media de los precios durante un periodo de tiempo determinado. Normalmente, para su cálculo se emplean los precios de cierre de cada periodo, si bien la configuración de este indicador permite elegir otros, como por ejemplo el precio máximo, el precio de apertura, el precio mínimo, etc.

Por si solas, las SMA contituyen una forma sencilla y fácil de suavizar los movimientos del precio ofreciendo al mismo tiempo una correlación más suave entre el precio de determinado instrumento financierso y el transcurso del tiempo. El periodo de la SMA es el intervalo de tiempo sobre el cual es calculado el promedio de los precios. Por ejemplo, un periodo de 10 hará que la SMA sea calculada con base en los últimos 10 periodos de tiempo (candelas o barras de 10 minutos, horas, etc en el gráfico). Así, si estamos usando un gráfico de 4 horas, la SMA de 10 periodos se calcula con base en las diez candelas/barras anteriores de 4 horas (sería la media de las últimas 40 horas). Con esto se deduce que es el periodo el factor que más afecta el grado de suavización de cualquier media móvil, ya que a mayor periodo, mayor es la correlación entre el precio del activo y la media móvil propiamente dicha. Hay que tener en cuenta sin embargo, que entre mayor sea el suavizado más lenta será la reacción de la SMA ante los distintos cambios en los precios del instrumento.

En la siguiente imagen se puede ver como luna media móvil se mueve con el precio formando una línea de mayor «suavidad que el mismo precio (hacer clic en imagen para agrandarla):

Gráfico H1 del par de divisas EUR/USD con una media móvil simple de 50 periodos (SMA 50)

La SMA nos permite visualizar como se desarrollan los movimientos del mercado con más claridad, lo que permite definir las tendencias más fácilmente. Aunque, también puede notarse que la media móvil reacciona con cierto retraso a la acción del precio, un punto importante a tener en cuenta al operar con estos indicadores.

Media móvil exponencial

En donde se tiene que:

  • t = valor actual.
  • t-1=valor previo.
  • K = 2 / (n + 1) (n=periodo seleccionado para el EMA)

Como se puede concluir viendo esta formula, para el cálculo del valor actual del EMA debe tomarse en cuenta el valor del EMA anterior y el precio actual del activo analizado, lo cuál significa que los últimos valores van teniendo más peso en el resultado final en comparación con los primeros valores obtenidos durante el periodo escogido de cálculo.

Esto se traduce en que las EMA reaccionan de manera más rápida ante los cambios recientes y repentinos en el comportamiento del precio de cualquier instrumento que se esté analizando, sean pares de divisas, acciones, commodities y otros. De esta manera, en los valores más recientes de las EMA quedan mitigados los posibles picos en el precio (movimientos repentinos al alza/baja)que se suelen producir normalmente en el mercado sin importar su tendencia.

Para entender mejor esto supongamos que tenemos los siguientes valores de precios en el EUR/USD para periodos de 5 minutos: 1.3005, 1.3010, 1.2990, 1.3007 y 1.3015. Podemos ver a simple vista que este conjunto de precios forman una serie que tiene una tendencia creciente. Sin embargo se puede observar como se produjo un pico a la baja en el valor del segundo periodo. Una SMA le da el mismo peso a este pico que al resto de datos lo cual podría producir un valor final algo confuso que no refleje el comportamiento general del precio. Sin embargo la EMA sería capaz de brindar un valor final más alto y por lo tanto más actualizado, lo que equivaldría a mitigar el efecto del pico a la baja del segundo dato. Esto le permite finalmente a la EMA reaccionar más rápidamente a las subidas recientes y reflejar más adecuadamente el comportamiento al alza de los datos.

Gráfico H1 del par de divisas EUR/USD con una media móvil exponencial de 50 periodos (EMA 50)

Vemos en el gráfico anterior que la EMA sigue los cambios del precio más de cerca que la SMA, es decir que reacciona con mayor rapidez a los movimientos del mercado. Este comportamiento de las medias móviles exponenciales es ventajoso cuando el mercado se mueve en tendencias claras y extensas, ya que permiten entrar a una tendencia antes de lo que indicaría una media móvil simple. Sin embargo, en mercados en rango, las EMA usualmente producen más señales falsas ya que reaccionan con más fuerza a las oscilaciones alcistas y bajistas que se producen en estos mercados.

Media móvil exponencial vs media móvil simple

A partir de ahora surge la pregunta que se hacen muchos traders: ¿Cual es mejor, la EMA o la SMA?

La realidad es que ambas medias móviles cuentan con sus ventajas y desventajas y pueden ser empleadas para diversos fines. Debido a que las ventajas de un tipo de media móvil constituyen las desventajas de otro y viceversa, pueden utilizarse ambas medias móviles y combinarse para aprovechar sus respectivas fortalezas y debilidades. Por ejemplo, las EMA normalmente generan más señales falsas debido a que se mueven más rápidamente junto con el precio del instrumento, mientras que las SMA por el contrario, al reaccionar con más lentitud a los cambios en los precios, sirven precisamente para evitar esto. No obstante, la lentitud con que se mueven las SMA ante los cambios de tendencia ocasiona que a veces produzcan señales demasiado tarde para entrar en el mercado, lo cual puede causar que el trader o bien pierda buenas oportunidades o entre cuando el movimiento esté casi finalizado lo que podría llevarlo a estar atrapado en un movimiento que se vuelve en su contra. En este caso, las EMA resultarían más útiles para poder entrar al mercado lo más rápidamente posible una vez que se detecta una nueva tendencia.

Es así que la decisión de usar un tipo de media móvil u otro depende del trader y de su estrategia para operar en el mercado. Si ese trader desea contar con información rápida del mercado, lo mejor es que utilice una EMA de periodo corto, por el contrario si desea contar con información duradera acerca de una tendencia dominante en el mercado, lo más recomendable es que utilice una SMA de periodo largo.Lo más usual es que los analistas usen un conjunto de medias móviles con diversos periodos de tiempo. Por ejemplo, en muchos casos el trader utiliza una media móvil de periodo extenso para brindarle información sobre la tendencia general que domina el mercado y una media móvil de periodo corto que le proporcione información sobre el comportamiento actual del precio y le permita determinar un buen punto de entrada al mercado en la dirección de la tendencia principal. Este punto en muchas estrategia de trading es un cruce de dos o más medias dependiendo de la estrategia empleada. Las técnicas de trading basadas en cruces de medias son de las más empledas tanto por operadores novatos como experimentados.

A continuación se puede observar un gráfico con una serie de cruces de medias móviles que se pueden emplear como señales para entrar en el mercado (agrandar la imagen haciendo click):

Gráfico H1 del EUR/USD con SMA 50 y EMA 50

En este gráfico se está usando una media móvil simple de 50 periodos y una media móvil exponencial de 50 periodos con el fin de comparar ambas. Como se puede observar, la EMA de 50 reacciona con mayor rapidez a los cambios producidos en el movimiento de los precios ya que presenta mayor sensibilidad que su contraparte, la SMA de 50 periodos.

¿Como operar con medias móviles en Metatrader 4?

Las medias móviles en sus distintos tipos aparecen en prácticamente todas las plataformas de trading, y Metatrader 4 no es la excepción. En el siguiente vídeotutorial mostramos como agregar medias móviles a los gráficos de precios de esta plataforma. Como verán, el proceso es bastante rápido y sencillo.

Estrategias de trading con medias móviles

La Media Móvil Exponencial Doble (DEMA)

Raul Canessa C. 2020-02-14T00:03:38-03:00 febrero 14th, 2020 | 0 Comentarios

El indicador de media móvil exponencial doble (DEMA) fue introducido en enero de 1994 por Patrick G. Mulloy, en un artículo en la revista «Technical Analysis [. ]

Sistema de trading para MT4 con los indicadores RAVI FX Fisher y Market Guru

Raul Canessa C. 2020-09-20T16:57:53-03:00 septiembre 20th, 2020 | 0 Comentarios

El sistema de trading para MT4 que vamos a presentar a continuación tiene como objetivo entrar en las tendencias del mercado poco después de que [. ]

Indicador de media móvil FRAMA para Metatrader

La media móvil adaptativa fractal (FRAMA) es un indicador técnico desarrollado por John Eulers. Esta media móvil está construida con base en el algoritmo de [. ]

Media Móvil Adaptativa Fractal (FRAMA)

La Media Móvil Adaptativa Fractal (FRAMA) es una media móvil adaptable e inteligente desarrollada por John Ehlers. Toma en cuenta y le da mayor prioridad [. ]

Sistema de Trading Forex Vegas Modificado

Lo más interesante del trading online con Forex, acciones o cualquier otro activo financiero similar, radica principalmente en su flexibilidad, facilidad y accesibilidad, dado que [. ]

Sistema de scalping Forex con media móvil ponderada lineal (WMA)

La estrategia que vamos a presentar en este artículo se trata de un sistema de trading de scalping para el mercado Forex que resulta adecuada [. ]

Sistema de trading de túnel de medias móviles Teodosi

A continuación vamos a explicar un sistema de trading que se basa en el concepto de túneles de medias móviles y que fue desarrollado por un trader aficionado de apellido Teodosi. Es una estrategia de análisis técnico puro que usa varios indicadores y se caracteriza por su sencillez, incluso para operadores con poca experiencia. Fue desarrollado inicialmente para el mercado Forex, aunque no hay ninguna razón en especial que impida su aplicación en otros mercados.

Como siempre, se recomienda evaluar este sistema en una cuenta demo antes de utilizarlo para operar con dinero real, con el fin de aprender sus reglas y las condiciones del mercado en que resulta más rentable.

Configuración del sistema

Este sistema de trading se recomienda para gráficos de candelas/barras con marcos de tiempo de 1 hora, aunque también se puede emplear en marcos de tiempo de 30 minutos (en este caso se producen más señales falsas).

Los indicadores utilizados soln los siguientes:

  • 1 EMA (media móvil exponencial) de 18 periodos en rojo.
  • 1 EMA de 28 periodos en rojo.
  • 1 WMA (media móvil ponderada) de 5 periodos en azul.
  • 1 WMA de 12 periodos en amarillo.
  • 1 RSI (Indice de Fuerza Relativa) de 21 periodos.

La EMA 18 y la EMA 28 son dos líneas rojas que forman un túnel de medias móviles que ayuda a determinar el comienzo y fin de una tendencia del mercado a largo plazo.

Por su parte, la WMA 5 y la WMA 12 muestran donde podemos abrir una posición y entrar en la tendencia, y también ayudan a ver la fuerza de esa tendencia. Estas medias móviles permiten analizar la acción del precio a corto plazo.

Señales de entrada

Se recomienda abrir una sola posición cuando el túnel de medias móviles (líneas rojas) es extremadamente estrecho o es cruzado y al mismo tiempo se producen las siguientes señales:

Posiciones de compra:

  • La WMA 5 y la WMA 12 cruzan el túnel rojo hacia arriba.
  • Si la WMA 5 cruza la WMA 12 al alza (cruce alcista), entonces la señal es extremadamente fuerte.
  • El RSI (21) debe ser mayor de 50, como señal de confirmación.

Posiciones de venta:

  • La WMA 5 y la WMA 12 cruzan el túnel rojo hacia abajo.
  • Si la WMA 5 cruza la WMA 12 a la baja (cruce bajista), entonces la señal es extremadamente fuerte.
  • El RSI (21) debe ser menor de 50, como señal de confirmación.

Señales de salida

Las posiciones deben cerrarse cuando aparezcan señales que indiquen que la tendencia está a punto de finalizar.

  • Posiciones de compra: Se cierre a la posición cuando el precio ha alcanzado un máximo y la WMA 5 cruza de arriba hacia abajo la WMA 12 (cruce bajista).
  • Posiciones de venta: Se cierre a la posición cuando el precio ha alcanzado un mínimo y la WMA 5 cruza de abajo hacia arriba la WMA 12 (cruce alcista).

Ejemplos del sistema

Gráfico H1 del par EUR/USD con señales del sistema

En la imagen anterior vemos un gráfico H1 del par EUR/USD en donde hay varias señales de compra y venta generadas por el sistema. En este caso, se indican los puntos de entrada y salida con una flecha. La entrada se produce cuando las WMA cruzan el túnel de EMA después de que este indica el comienzo de una tendencia nueva y el cierre de la posición se realiza cuando las WMA se cruzan en el sentido opuesto a operación.

Por ejemplo, en la primera señal se abre una posición de venta que produce una buena cantidad de pips de ganancia ya que la entrada se produjo casi al inicio de una fuerte tendencia bajista. Finalmente la posición es cerrada cuando la WMA 5 y la WMA 12 realizan un cruce alcista.

Consideraciones finales

-La posición debe ser cerrada siempre que los límites del túnel rojo se crucen entre si
o cuando están tan juntos que sea difícil distinguir entre ambas líneas. Esta es una clara señal de un cambio de tendencia. Después de que se produce esta señal, cierre su posición y abra una nueva operación en el sentido opuesto (Si la posición inicial era de compra, entonces abrimos una posición de venta y viceversa).

-Cuando tenemos una operación abierta y tanto la WMA 5 como la WMA 12 cruzan el túnel de EMA, debemos prestar mucha atención. En tanto que los límites del túnel rojo no se crucen entre sí, no hay problema, pero comúnmente el cruce de las WMA es una señal de que si lo harán y por lo tanto hay que estar atentos.

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