Simple sistema de seguimiento de tendencia basado en el MACD y una EMA de 20 periodos

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Simple sistema de seguimiento de tendencia basado en el MACD y una EMA de 20 periodos

Las tendencias presentan excelentes oportunidades para obtener elevados beneficios en mercados como el Forex, que en ocasiones puede moverse en tendencias alcistas y bajistas por extensos periodos. El problema es como determinar el momento exacto para entrar al mercado y “montarse” en una tendencia. La mayoría de los traders pierden grandes sumas tratando de adivinar el máximo o mínimo de una tendencia. En este artículo se explica una estrategia de trading sencilla basada en el indicador MACD y en las medias móviles exponenciales, el cual tiene como objetivo aprovechar las tendencias a corto plazo en el mercado. Básicamente, a través de estos indicadores el sistema le indica al trader cuando ha ocurrido un probable cambio de tendencia de corto plazo en el mercado.

Este sistema busca obtener ganancias pequeñas en operaciones de corta duración, por lo que puede clasificarse como una estrategia de scalping. El sistema descrito incluye un enfoque conservador y uno más agresivo, para los traders que tienen mayor tolerancia al riesgo.

Como siempre, se recomienda evaluar este sistema en una cuenta demo antes de utilizarlo para operar con dinero real.

Configuración del sistema

  • Pares de divisas: Puede utilizarse en todos los pares de divisas.
  • Marco de tiempo: 15 minutos.
  • 1 media móvil exponencial de 20 periodos (EMA 20). Esta media móvil sirve para determinar la tendencia general.
  • MACD con la siguiente configuración: (12, 26, 9)

Reglas del sistema

Posiciones de compra

  • En un gráfico de 15 minutos, buscar un par de divisas cuya cotización se encuentre por debajo de la EMA 20.
  • Al mismo tiempo, el MACD debe estar en territorio negativo.
  • Esperar a que el precio cruce arriba de la EMA 20 y que el MACD esté en proceso de cruzar del territorio negativo al territorio positivo o que haya cruzado a territorio positivo hace no más de 5 barras.
  • Abrir una posición de compra 10 pips arriba de la EMA 20.
  • De acuerdo a la tolerancia al riesgo que tiene el trader, el stop loss puede colocarse de una de las siguientes maneras:
    • Negociación agresiva: Se coloca un stop loss en el mínimo de la oscilación del precio en el gráfico de 15 minutos.
    • Negociación conservadora: Se coloca un stop loss 20 pips debajo de la EMA de 20 periodos.
  • Si el mercado se mueve a favor de la posición, se recomienda cubrir la mitad de la posición cuando el precio haya alcanzado un nivel igual al precio de entrada más el monto de pips arriesgado (stop loss). Para la segunda mitad restante de la posición, se debe mover el stop loss al precio de entrada (precio de equilibrio).
  • Si el mercado sigue moviéndose a favor de la operación, el trader puede utilizar un trailing stop que siga la EMA 20. Este trailing stop puede ser igual al valor actual de la EMA 20 menos 15 pips. Sin embargo, esto queda a elección del trader.

Posiciones de venta

  • En un gráfico de 15 minutos, buscar un par de divisas cuya cotización se encuentre arriba de la EMA 20.
  • Al mismo tiempo, el MACD debe estar en territorio positivo.
  • Esperar a que el precio cruce abajo de la EMA 20 y que el MACD esté en proceso de cruzar del territorio positivo al territorio negativo o que haya cruzado a territorio negativo hace no más de 5 barras.
  • Abrir una posición de venta 10 pips debajo de la EMA 20.
  • De acuerdo a la tolerancia al riesgo que tiene el trader, el stop loss puede colocarse de una de las siguientes maneras:
    • Negociación agresiva: Se coloca un stop loss en el máximo de la oscilación del precio en el gráfico de 15 minutos.
    • Negociación conservadora: Se coloca un stop loss 20 pips arriba de la EMA de 20 periodos.

  • Si el mercado se mueve a favor de la posición, se recomienda cubrir la mitad de la posición cuando el precio haya alcanzado un nivel igual al precio de entrada más el monto de pips arriesgado (stop loss). Para la segunda mitad restante de la posición, se debe mover el stop loss al precio de entrada (precio de equilibrio).
  • Si el mercado sigue moviéndose a favor de la operación, el trader puede utilizar un trailing stop que siga la EMA 20. Este trailing stop puede ser igual al valor actual de la EMA 20 más 15 pips. Sin embargo, esto queda a elección del trader.

Como pueden ver el sistema es simple gracias a sus reglas claras, que indican tanto la entrada como la gestión de las operaciones.

Por favor hágannos saber cualquier duda o comentario que tengan con respecto al sistema.

Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets Pty Ltd

Admiral Markets UK Ltd

¿Cómo se calcula la media móvil exponencial- EMA?

Las medias móviles en trading se utilizan para suavizar variaciones en los datos y analizar mejor la tendencia subyacente.

Se hace esto mirando atrás a un número reciente de datos y calculando una media de los valores.

Un tipo de herramienta esencial para evaluar las tendencias en los mercados es la media móvil exponencial (EMA, por sus siglas en inglés de Exponential Moving Average).

En este artículo vamos a presentar un tipo concreto de medias llamado Media Móvil Exponencial.

También analizaremos el Indicador de la Media Móvil Exponencial que utiliza este método para evaluar tendencias en el mercado de divisas.

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  • Qué es EMA en trading
  • La fórmula de la media móvil exponencial
  • Cómo calcular una media móvil exponencial
  • Qué indica la EMA

EMA – ¿Qué es una Media Móvil Exponencial?

Cuando leemos este concepto, lo primero que se nos puede venir a la cabeza es ¿qué es EMA en trading?

Como ya hemos adelantado, las medias móviles en trading se obtienen a través de la observación de sus precios más recientes y el cálculo de su media.

Existen varias formas de calcular la media y existen distintos tipos de medias móviles en el Trading.

EMA – Tipos de Medias Móviles

  • Media Móvil Simple

Entre las Medias Móviles más usadas encontramos la Media Móvil Simple (SMA por sus siglas en inglés, Simple Moving Average) que considera todos los precios de la misma manera y calcula la media tal cual.

  • Media Móvil Exponencial

La Exponential Moving Average (EMA) es otro método para calcular medias móviles que consiste en asignar una ponderación diferente a cada precio. Este cálculo favorece a los precios más recientes al otorgarles un peso mayor y reduciendo de manera exponencial según se retrocede en el tiempo.

Es bastante difícil proporcionar una definición satisfactoria de la media móvil exponencial sin entrar en las especificaciones de sus cálculos.

Una definición amplia de la Media Móvil Exponencial es: una técnica suavizada alcanzada al añadir una porción del precio actual a una porción del valor de la media móvil anterior.

Hay que ser consciente de los riesgos que conlleva el trading al tratarse de un producto complejo, por lo que recomendamos formarse antes de dar el siguiente paso

A continuación, daremos una breve explicación matemática sobre la fórmulade la Media Móvil Exponencial.

Cómo calcular una Media Móvil Exponencial

Vamos a calcular una Media Móvil Exponencial (EMA) con tiempo – t.

Fórmula Media Móvil Exponencial:

EMAt = α * precio actual + (1- α) * EMA t-1

Donde α es una constante suavizada con un valor entre 0 y 1. EMA t-1 es la EMA para el periodo anterior.

Se puede concluir de lo dicho que calcular la EMA para un punto dado en el tiempo requiere haber realizado cálculos previos para conocer los periodos previos de la EMA.

Para la EMA diaria, se deduce el valor actual de la EMA del dia anterior, que a su vez se deduce del dia anterior a ese, y así sucesivamente.

En otras palabras, hay varios pasos involucrados: el primero de estos es obtener un valor inicial de la EMA para el primer periodo en nuestro análisis. También necesitamos determinar nuestra constante suavizada.

Probablemente el mejor medio de ilustrar este proceso de cómo encontrar una media móvil exponencial es estudiando un ejemplo concreto.

Ejemplo de cálculo Media Móvil Exponencial

Para mantener el ejemplo sencillo solo vamos a utilizar unos pocos datos.

Calculemos una EMA de 8 periodos basándonos en unos valores de ejemplo.

La tabla inferior muestra los valores involucrados en calcular la diferencia entre Media Móvil Simple y Exponencial, ambas de 8 periodos.

Dia

Precio muestra

SMA 8-días

α

EMA 8 días

Necesitamos un valor de media móvil para el Día 1 para empezar. Para esto utilizamos la Media Móvil Simple como valor inicial. Esta es la suma de los n periodos anteriores dividido entre n.

En el día 9 tenemos nuestro valor inicial que es la SMA de los 8 días anteriores.

Aunque el SMA solamente se necesita para proporcionarnos un valor inicial para nuestros cálculos de la EMA , hemos incluido una columna con los valores SMA.

De esta manera se puede comparar los valores de la media móvil simple frente a la exponencial.

También es necesario utilizar el factor para suavizar. Este viene determinado por el número de periodos de la EMA. Específicamente, la ecuación para el valor suavizado es:

Otra manera de describir qué hace el método de cálculo es decir que la EMA toma valores pasados y descuenta sus pesos por el factor de (1-α) por periodo.

Podemos deducir de lo anterior que otro nombre más completo para el método sería «modelo de la media móvil exponencial promediada».

El pronóstico de la media móvil exponencial es un método de modelado de series temporales ampliamente utilizado porque funciona bien en un amplio rango de condiciones siendo muy fácil de calcular.

Es común para los directivos en empresas tomar decisiones basándose en proyecciones de métricas sobre el futuro negocio esperado.

Tales proyecciones provienen habitualmente de método de medias móviles. Un ejemplo de pronóstico de media móvil puede incluir analizar datos previos de ventas exponencialmente suavizados para hacer proyecciones de futuras ventas.

De un modo similar, los traders utilizan EMAs para suavizar datos de precios previos con la esperanza de beneficiarse de una tendencia comenzada. Esto puede hacerse para las Medias Móviles intradía no solamente para el final de cada sesión. Si utilizamos H1, ese será cada periodo.

En nuestros cálculos anteriores, sólo retrocedimos para incluir un pequeño número de datos previos (8 periodos).

Una EMA sería más precisa cuanto más se retroceda, por tanto, sería deseable incluir mayor cantidad de datos.

Cualquier plataforma decente calculará el algoritmo de la media móvil exponencial para ti, por lo que no deberás preocuparte de la dificultad de los cálculo.

Analicemos ahora por tanto, cómo utilizar el indicador EMA en la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Para ello necesitarás tener la plataforma descargada. Si todavía no la tienes puedes hacer clic en la imagen a continuación. ¡Es gratuita!

Media Móvil Exponencial en MetaTrader 5

El Indicador de la Media Móvil Exponencial viene incluida en la descarga de la MT5, como una de las herramientas clave incorporadas en la plataforma. El Indicador EMA aparece como un Indicador de Tendencia en la MetaTrader 5.

El campo Método MA define el tipo de media móvil que añadirás al gráfico. En la imagen superior, hemos elegido Exponencial. A parte de las posibilidades estéticas, los dos ajustes EMA son Periodo y Desplazamiento.

De estos, el ajuste más importante es el periodo de la media móvil exponencial. Cuanto mayor sea el periodo, más suavizado será el gráfico. Cuanto menor sea el periodo, más sensible será la línea EMA al precio.

Algunos ajustes típicos EMA son periodos de 20 para curvas más rápidas y sensibles y periodos de 100 y 200 para curvas más suavizadas y lentas.

Fuente: Cuenta Demo – MT5 Supreme Edition – GBP/USD – Gráfico H1- Rango de datos: del 5 de noviembre de 2020 al 22 de noviembre de 2020. Realizado el 22 de noviembre de 2020 – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En este ejemplo superior se ha añadido una EMA de 20 periodos (naranja) y una EMA de 100 periodos (verde).

Obviamente, la longitud de la tendencia vendrá dictado por el marco temporal de tu gráfico.

El ajuste de Desplazamiento funciona compensando la curva EMA a largo del eje X con el número que especifiquemos.

El valor por defecto es el 0 para el ajuste de desplazamiento y es un buen punto de inicio.

La imagen inferior muestra una EMA de 16 períodos en Forex añadido a un gráfico D1 (diario) de GBP/USD:

Fuente: Cuenta Demo – MT5 Supreme Edition – GBP/USD – Gráfico D1- Rango de datos: del 24 de abril de 2020 al 22 de noviembre de 2020. Realizado el 22 de noviembre de 2020 – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

El indicador de gráfico EMA aparece como una línea naranja con los ajustes elegidos.

¿Puedes ver cómo la línea del indicador medias móviles está más suavizada que la de los precios subyacentes?

Seguirá el movimiento general del mercado, pero filtra eficazmente el ruido del precio, mostrándonos una indicación más clara de la tendencia predominante.

La inclinación del indicador EMA de la MT4 es lo que nos guía en la tendencia.

¿Te das cuenta cómo aparece una tendencia alcista mantenida después de que el precio cruce la línea EMA? Este es una de los aspectos clave de cómo operar con medias móviles trading.

El precio se encuentra por encima de la EMA

El precio se encuentra por debajo de la EMA

Hay que tener en cuenta que no significa que siempre se vaya a cumplir.

Estrategia de Cruce Medias Móviles Exponenciales

Un modo todavía más efectivo para leer el cruce de medias móviles consiste en utilizar una combinación doble de medias móviles exponenciales, una para el corto plazo y una para el largo plazo.

Esta estrategia de cruce de medias móviles exponenciales crea una señal de trading cuando la EMA más corta cruza la más larga.

Por ejemplo, un trader de largo plazo utilizará:

  • una EMA de 25 periodos como media más corta
  • una EMA de 100 periodos como media largo plazo

Con esta estrategia de media móvil exponencial:

El trader comprará cuando la EMA de 25 periodos cruce hacia arriba la EMA de 100 periodos

El trader venderá cuando la EMA de 25 cruce hacia abajo.

Fuente: Cuenta Demo – MT5 Supreme Edition – GBP/USD – Gráfico D1- Rango de datos: del 21 de marzo de 2020 al 22 de noviembre de 2020. Realizado el 22 de noviembre de 2020 – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

¿Quieres aprender más estrategias de trading? Entonces no te pierdas nuestros webinarios gratuitos:

Media Móvil Exponencial con otros Indicadores

Las Medias Móviles Trading tienen más de un uso. De hecho, generalmente van a la par de otros indicadores para hacer sistemas de trading. Por ejemplo, un uso típico puede ser como filtro para una estrategia de ruptura.

Consideremos un sistema de ruptura con seguimiento de tendencia con las Bandas de Bollinger y la media móvil exponencial – aquí podríamos utilizar las Bandas Bollinger para generar nuestra señales de trading.

Las Bandas de Bollinger trazan en el gráfico una envoltura de volatilidad por encima y por debajo del precio. Si el precio cruza la envoltura, lo tomaremos como una señal de trading en esa dirección – pero sólo si el filtro de tendencia, que son las medias móviles de corto y largo plazo, coinciden con esa dirección.

Señal de compra: Precio > Bandas de Bollinger y EMA Corto Plazo > EMA Largo Plazo

Así que una ruptura por encima de la Banda de Bollinger superior, sería una señal de compra y necesitaríamos que la línea de EMA de corto plazo estuviera por encima de la línea EMA de largo plazo para poder seguir la señal.

Fuente: Cuenta Demo – MT5 Supreme Edition – GBP/USD – Gráfico D1- Rango de datos: del 24 de abril de 2020 al 22 de noviembre de 2020. Realizado el 22 de noviembre de 2020 – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Sistema de trading con los indicadores ADX y Force Index

En este artículo vamos a presentar un sistema de trading de seguimiento de tendencia puro basado en los indicadores técnicos ADX y Force Index, dos indicadores bastante conocidos presentes en todas las plataformas de trading y paquetes de análisis gráficos. Es una estrategia de seguimiento de tendencia lo mantendrá dentro del mercado el mayor tiempo posible en las operaciones ganadoras de tal forma que saque el mayor provecho de los movimientos del mercado.

Una ventaja de este sistema es que los indicadores técnicos que utiliza no repintan, lo que significa que sus señales son más fiables. Puede ser usado en cualquier mercado y marco de tiempo, excepto en el marco de tiempo de 1 minuto. (Para el marco M1 hay sistemas de scalping mejores).

Como siempre, se recomienda usar este sistema en una cuenta de trading demo, antes de usarlo para operar con dinero real.

Configuración e indicadores del sistema de trading con el ADX

    • Mercados recomendados: Como ya indicamos este sistema de trading puede ser usado en cualquier mercado, como por ejemplo Forex, metales preciosos, índices e incluso acciones.
    • Marcos de tiempo recomendados: Este sistema puede usarse en cualquier marco de tiempo, con excepción del marco de tiempo de 1 minuto (M1).
    • Sesiones recomendadas del mercado: Este sistema de trading produce los mejores resultados en las sesiones de los mercados de Nueva York y Londres. En estos periodos los mercados presentan los mayores movimientos.
  • Indicadores del sistema – Esta estrategia usa los siguientes indicadores técnicos tradicionales:
    • 1 indicador ADX de 14 periodos (ADX 14)
    • 1 indicador Force Index de 13 periodos
    • 1 indicador MACD con configuración estándar (12, 26, 9)
    • 1 media móvil exponencial de 50 periodos (EMA 50)
    • 1 EMA de 100 periodos (EMA 100)
    • 1 EMA de 200 periodos (EMA 200)
    • Indicador opcional: Trend Dot, un indicador de tendencia desarrollado para MT4.

Dado que esta metodología de trading usa indicadores de uso común como el ADX y el MACD, puede usarse en cualquier plataforma de trading, como Metatrader 4.

En el siguiente enlace podrán descargar una plantilla diseñada para aplicar este sistema en Metatrader 4. El archivo de descarga también incluye un indicador de tendencia modificado creado para esta plataforma ( Trend Dot ), el cual, sin embargo, no se requiere para la aplicación del sistema.

Reglas del sistema de trading

Las reglas para la apertura y cierre de posiciones son de tipo mecánico y bastante simples de seguir como veremos más adelante. A continuación se describen en detalle las reglas de este sistema:

Posiciones de compra

Se abre una operación de compra cuando los indicadores del sistema presentan las siguientes señales al mismo tiempo:

  • Las medias móviles exponenciales (EMA 50, EMA 100 y EMA 200) están bastante cerca entre sí y presentan una dirección alcista (señal de que el mercado está iniciando una tendencia alcista).
  • El precio debe romper al alza el máximo de la candela anterior y cualquier otro máximo significativo reciente.
  • La línea del ADX debe moverse al alza y debe estar arriba del nivel 20 (indicado en la ventana del indicador mediante una línea punteada blanca).
  • La línea de señal del indicador Force Index debe estar arriba de la línea cero.
  • Las barras del indicador MACD están arriba de la línea cero y además las barras del histograma del MACD están arriba de la línea de señal del indicador. Esta señal nos dará la entrada perfecta y nos ayudará a evitar las señales falsas del sistema.
  • Señal opcional: Si decide usar el indicador de tendencia Tren Dot, la señal de compra se produce cuando este indicador presenta puntos de color azul debajo de la acción del precio en el gráfico.

Posiciones de venta

Se abre una operación de venta cuando los indicadores del sistema presentan las siguientes señales al mismo tiempo:

  • Las medias móviles exponenciales (EMA 50, EMA 100 y EMA 200) están bastante cerca entre sí y presentan una dirección bajista (señal de que el mercado está iniciando una tendencia bajista).
  • El precio debe romper a la baja el mínimo de la candela anterior y cualquier otro mínimo significativo reciente.
  • La línea del ADX debe moverse al alza y debe estar arriba del nivel 20 (indicado en la ventana del indicador mediante una línea punteada blanca).
  • La línea de señal del indicador Force Index debe estar debajo de la línea cero.
  • Las barras del indicador MACD están debajo de la línea cero y además las barras del histograma del MACD están debajo de la línea de señal del indicador. Esta señal nos dará la entrada perfecta y nos ayudará a evitar las señales falsas del sistema.
  • Señal opcional: Si decide usar el indicador de tendencia Tren Dot, la señal de venta se produce cuando este indicador presenta puntos de color rojo arriba de la acción del precio en el gráfico.

Stop loss y gestión monetaria para el sistema de trading con el ADX y el Force Index

  • Cierre la posición una vez que el precio comience a moverse en contra de la posición y atraviese la EMA 100 al menos 5 pips. Podemos decir que el sistema utiliza un stop loss móvil.
  • No arriesgue más del 2% del capital total de su cuenta en una operación (2% es el límite máximo para su stop loss, pero también puede arriesgar menos del 2% si así lo prefiere).

Ejemplo del sistema

Ejemplo de señal de compra perfecta generada por el sistema de trading con el indicador ADX. Plataforma Metatrader 4

En la imagen anterior tenemos un gráfico H1 del par de divisas EUR/USD en donde hay un ejemplo de una operación de compra ganadora generada por este sistema. Podemos ver de forma clara todas las señales alcistas descritas en las reglas de compra.

Primero, el precio comienza a subir y rompe los máximos anteriores. Las tres medias móviles exponenciales comienzan a subir siguiendo la acción del precio, y aunque al principio estaban bastante cerca, con el tiempo se separan conforme se desarrolla la acción del precio. Al mismo tiempo, vemos cómo se forman puntos azules del indicador Trend Dot debajo del precio. Por su parte, el indicador ADX sube y se encuentra arriba del nivel 20, indicando fortaleza en la tendencia, mientras que el indicador Force Index se mueve arriba del nivel 0, tal como indican las reglas.

Finalmente, tenemos el MACD, en donde las barras del histograma están arriba de la línea cero y arriba de la línea de señal del indicador.

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