Rollover cartera Diagonal Spread Ibex 35

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Rollover cartera Diagonal Spread Ibex 35

>> domingo, 2 de enero de 2020

Desde que abrimos la estrategia, hemos mantenido las opciones put compradas que forman parte de la estrategia Diagonal Spread. El vencimiento de las opciones compradas es Marzo de 2020, por lo que la perdida de valor temporal de las opciones, está haciendo que se reduzca de forma cada vez más rápida el precio de las opciones.

Para evitar esta erosión del precio de las opciones compradas, vamos a realizar un rollover de las mismas: cerraremos esta posición y abriremos otra en un vencimiento lejano, de manera que el paso del tiempo nos afecte lo menos posible.
Las ordenes que tenemos que ejecutar para realizar el rollover de las opciones es el siguiente:

venta de las opciones put compradas sobre el Ibex 35, vencimiento Marzo 2020 y precio de ejercicio 9000: el valor de mercado de estas opciones es de 217€

compra de opciones put sobre el Ibex 35, vencimiento Diciembre 2020 y precio de ejercicio 9000: el valor de mercado de estas opciones es de 829€.
El coste total de la estrategia es de (829 – 217)*5 contratos.

2 comments:

Hola antes de nada queria felicitarte por el blog. Tengo una pregunta:

¿porque compras PUTs de largo plazo y no calls de largo plazo para esta estrategia? Supongo que será porque esperas una correccion del mercado, o bien porque son mas baratas las puts que las calls, no es asi?

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Opciones Financieras – Resumen de las estrategias del año 2020

>> domingo, 2 de enero de 2020

Acaba de finalizar el año 2020 en las bolsas, y el resultado final del Ibex35 ha sido bastante pobre, con una perdida anual de dos dígitos, y mucho peor que el resto de los mercados principales de la zona euro.

Comenzamos este blog en el mes de Marzo, con idea de presentar algunas ideas diferentes de inversión, y empleando productos derivados (algo no muy habitual en la mayoría de las carteras de los inversores particulares).

Hemos trabajado con tres estrategias diferentes, con idea de obtener mejores rentabilidades que las de los índices, sin emplear ningún tipo de apalancamiento, y por tanto con el mismo riesgo que la compra venta de acciones. Con este escenario vemos como las tres estrategias se han comportado mejor que el Ibex 35 y las rentabilidades han sido positivas.

De forma resumida vemos que Las tres estrategias han tenido comportamientos positivos. La rentabilidad en dos carteras ha superado el 25% y si lo comparamos con la rentabilidad del Ibex 35 tendríamos que añadir otros 7 puntos porcentuales. Viendo lo complicado que se han comportado los diferentes mercados durante el ejercicio es una rentabilidad más que aceptable.

Mes Ibex35 Venta Opciones Diagonal Spread Covered Call
mar-10
abr-10
may-10 -17,86% -13,30% -8,33%
jun-10 8,56% 19,35% -5,75% 7,31%
jul-10 4,15% 3,17% 6,58% 6,92%
ago-10 -0,65% 5,06% 8,51% 0,01%
sep-10 4,89% 4,99% 7,34% 2,59%
oct-10 2,64% 5,08% 8,55% 6,18%
nov-10 -5,49% -1,60% -5,83% -2,40%
dic-10 -3,63% 3,03% 8,15% 0,36%
-7,39% 25,78% 27,55% 12,63%

NOTA: Las rentabilidades del Ibex 35 no coinciden con los cierres mensuales del índice, ya que nosotros calculamos las rentabilidades en las fechas de vencimiento, por lo que los porcentajes que vemos son las rentabilidades entre los terceros viernes de cada mes (fecha en la que expiran todos los contratos de futuros y opciones.

Rollover cartera Diagonal Spread Ibex 35

Desde que abrimos la estrategia, hemos mantenido las opciones put compradas que forman parte de la estrategia Diagonal Spread. El vencimiento de las opciones compradas es Marzo de 2020, por lo que la perdida de valor temporal de las opciones, está haciendo que se reduzca de forma cada vez más rápida el precio de las opciones.

Para evitar esta erosión del precio de las opciones compradas, vamos a realizar un rollover de las mismas: cerraremos esta posición y abriremos otra en un vencimiento lejano, de manera que el paso del tiempo nos afecte lo menos posible.
Las ordenes que tenemos que ejecutar para realizar el rollover de las opciones es el siguiente:

venta de las opciones put compradas sobre el Ibex 35, vencimiento Marzo 2020 y precio de ejercicio 9000: el valor de mercado de estas opciones es de 217€

compra de opciones put sobre el Ibex 35, vencimiento Diciembre 2020 y precio de ejercicio 9000: el valor de mercado de estas opciones es de 829€.
El coste total de la estrategia es de (829 – 217)*5 contratos.

Debbie Sheneman NP-C LLC

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