Problemas en el uso de Puntos Pivote – Tecnicas de Trading

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Problemas en el uso de Puntos Pivote

Ejemplo de operación de compra usando rebote en puntos pivote

El análisis del mercado con base en puntos pivote es una de las estrategias más simples y efectivas para realizar operaciones intradiarias en los mercados financieros, sobre todo en los de alta volatilidad como el Forex. Esta herramienta ha sido utilizada ampliamente incluso desde antes de la implementación de la tecnología informática en los mercados, cuando los traders que negociaban con acciones no disponían de computadoras que les permitieran realizar cálculos complicados con rapidez. Las herramientas y análisis de este tipo se describen en gran cantidad de artículos de análisis técnico en la Internet ya que han adquirido popularidad con los años. La principal ventaja de los puntos pivote es que sus fórmulas son sencillas lo que permite a los traders realizar cálculos con rapidez en su mente o en un pedazo de papel.

Todos los tipos de puntos pivote pueden calcularse e implementarse con facilidad y permiten definir niveles de precios en los cuáles existe alta probabilidad que el precio realice movimientos importantes. En la actualidad existen muchas fórmulas para calcular puntos pivote y los niveles de soporte/resistencia las cuáles pueden diferir bastante entre sí y son resumidas en el siguiente cuadro.

Rango Formulas existentes para calcular el punto pivote (PP)
Rango: Máximo – Mínimo

% de Rango: (Máximo – Mínimo) / (Cierre previo) PP1=(H+L+C)/3

PP2=(H+L+O)/3

PP3=(H+L+C+O)/4

PP4=(H+L+C+C)/4

PP5=(H+L+O+O)/4

PP6=(H+L)/2

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PP7=(H+C)/2

PP8=(L+C)/2 Cambio Cambio: Cierre actual – Cierre previo

% de cambio: (Cierre actual – Cierre previo) / (Cierre previo) % de tendencia Cálculo: ABS (Precio de cierre – Precio de apertura)/Rango

Puntos Pivote (Fórmula clásica) Puntos Pivote de Woodie
R4 = R3 + RANGE (igual que: PP + Rango * 3)

R3 = R2 + Rango (igual que: PP + Rango* 2)

R2 = PP + Rango

R1 = (2 * PP) – Mínimo

PP = (Máximo+ Mínimo+ Precio de cierre)/3

S1 = (2 * PP) – Máximo

S2 = PP – Rango

S3 = S2 – Rango (igual que: PP – Rango * 2)

S4 = S3 – RANGE (igual que: PP – Rango * 3) R4 = R3 + Rango

R3 = H + 2 * (PP – Mínimo) (igual que: R1 + Rango)

R2 = PP + Rango

R1 = (2 * PP) – Mínimo

PP = (Máximo+ Mínimo+ Precio de cierre)/3

S1 = (2 * PP) – Máximo

S2 = PP – Rango

S3 = Mínimo – 2 * (Máximo – PP) (igual que: S1 – Rango)

S4 = S3 – Rango Puntos pivote de Camarilla Puntos pivote de Tom DeMarke R4 = Cierre + Rango * 1.1/2

R3 = Cierre + Rango * 1.1/4

R2 = Cierre + Rango * 1.1/6

R1 = Cierre + Rango * 1.1/12

PP = (Máximo+ Mínimo+ Precio de cierre)/3

S1 = Cierre – Rango * 1.1/12

S2 =Cierre – Rango * * 1.1/6

S3 = Cierre – Rango * * 1.1/4

S4 = Cierre – Rango * * 1.1/2 R1 = X/2 – L

PP = X/4 (este no es un número oficial de DeMark sino simplemente un punto de referencia basado en el cálculo de X)

S1 = X/2 – H Condición del cierre con respecto a la apertura Si el Cierre Apertura, entonces X = ((Máximo * 2) + Mínimo + Cierre) Si el Cierre = Apertura, entonces X = (Máximo + Mínimo + (Cierre * 2))

Sin embargo, como toda herramienta de análisis técnico no es a prueba de fallas y presenta sus desventajas las cuáles vamos a describir a continuación. En este artículo vamos a describir los principales aspectos negativos en relación a esta herramienta.

Problemas y consideraciones con los puntos pivote

En el mundo de las probabilidades y de la incertidumbre del Forex y otros mercados, el encontrar un punto pivote cuyo cálculo nos permita determinar soportes y resistencias de cierta fiabilidad, en los cuáles existe la probabilidad que el precio reaccione y realice un movimiento importante y predecible es como encontrar un oasis en el desierto. Esta falta de ambigüedad y simplicidad de cálculo atrae a muchos traders novatos.

Sin embargo, esta falta de ambigüedad notoria es el resultado de las operaciones aritméticas y no tiene relación con el mercado. La dualidad de esta situación puede resultar irritante, en caso de que los resultados de los cálculos realizados por traders que utilizan información de centros de datos distintos sea diferente. Las diferencias entre los resultados y las predicciones de analistas líderes en la aplicación de técnicas de puntos pivote como Rudoph Axel es aún más irritante. Seguidamente trataremos de detallar el problema.

Para generar un punto pivote y niveles de soporte/resistencia para un periodo de tiempo futuro, los analistas utilizan una cantidad mínima de datos: Alto (H), Bajo (L) y Cierre (C) del periodo anterior. Inicialmente, tal periodo era una sesión de trading.

Tiempo atrás, cuando las principales reglas para calcular el pivote principal y los niveles de soporte/resistencia fueron desarrolladas, una «sesión de trading» y un «día de negociación» eran probablemente lo mismo. En la actualidad, en el mercado Forex el día de negociación consiste de tres sesiones de trading principales, y por lo tanto el intento de usar las reglas del análisis de puntos pivote sin tomar estos cambios en consideración puede ser incorrecto y generar resultados poco precisos. El tiempo es un patrón que siempre está presente en el trading, pero que en este caso no se incluye en las fórmulas de cálculo de los puntos pivote. Sin embargo, es el tiempo el que determina el Alto, Bajo y Cierre del periodo empleado en los cálculos y es acá donde puede presentarse el primer problema con esta herramienta.

Otro problema relacionado con el tiempo es la hora interna de la terminal o plataforma de trading, el cual puede observarse en sistemas como Metatrader 4, la plataforma Forex más utilizada en la actualidad. En lugar de ser igual (GMT) en todas las terminales, en realidad es distinta en centros de datos diferentes. Esto produce un efecto interesante: el tiempo en el cual se forma una candela en el gráfico es el mismo únicamente para los marcos de tiempo menores a H1, y a partir de ahí se observan diferencias. Por lo tanto, el análisis y su fiabilidad y falta de ambigüedad en gráficos de distintos centros de datos puede resultar cuando menos dudoso.

Para evitar esta situación cuando la hora interna de la termina influye en los cálculos, es necesario utilizar gráficos con candelas de 1 hora corregidos para la diferencia entre la hora de la terminal y el tiempo GMT. Este problema puede ser corregido utilizando el indicador DailyPivot_Shift (http://codebase.mql4.com/ru/554) para Metatrader 4.

Este indicador difiere de otro más conocido llamado DailyPivot en el sentido de que los niveles básicos pueden calcular con un cambio en relación al comienzo del día. Por lo tanto, los niveles pueden calcularse sobre la base del tiempo local, no la hora del servidor, por ejemplo, GMT. Además, el indicador no tiene en cuenta la información acerca de las cotizaciones del fin de semana cuando crea los gráficos el lunes.

Marcos de tiempo en los puntos pivote

Los pivotes descritos anteriormente, que usan los precios máximos, mínimos y de cierre de los días anteriores se consideran pivotes «diarios», ya que fue la actividad del precio de los días anteriores lo que produjo los niveles de soporte y resistencia resultantes. Usualmente los traders también usan estos niveles en varios marcos de tiempo distintos.

Tomando en cuenta el potencial de las profecías autocumplidas como resultado de que muchos analistas técnicos ven lo mismo al usar las herramienta técnicas más populares, algunos traders consideran que los puntos de pivote basados en los marcos de tiempo de más largo plazo pueden tener más fuerza. Los traders también pueden usar los precios de la semana o el mes anterior. Al igual que muchas otras formas de análisis técnico, las señales de trading largo plazo de los puntos pivote a menudo pueden atraer más interés simplemente porque pueden ser tomadas en cuenta por más traders en consideración precisamente del marco de tiempo en que se producen.

¿Cual es el mejor método para el cálculo de puntos pivote?

La realidad es que, al igual que todas las variaciones de todos los demás indicadores que hemos estudiado hasta ahora, no existe un método que pueda calificarse como el mejor para el cálculo y uso de puntos pivote. De hecho, todo depende de como combinemos nuestros conocimientos sobre puntos pivote con las demás herramientas que utilizamos para analizar el mercado. En otras palabras, el uso de una fórmula u otra para el cálculo de puntos pivote depende más que todo de cada trader y su enfoque del mercado, así como de sus estrategias de trading y los recursos que use para estudiar el mercado y tomar sus decisiones.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la mayoría de las plataformas de trading y paquetes de software de gráficos que realizan cálculos automáticos de puntos pivote, utilizan el método estándar para calcular estos niveles de precios.

Estrategias de trading basadas en el análisis de los puntos pivote (Pivot Points)

Introducción

El análisis de los puntos pivote (PP) es una de las estrategias más sencillas y eficientes para los mercados con alta volatilidad intradiaria. Fue utilizada en la época anterior a los ordenadores, cuando los traders no disponían de ningún equipo de tratamiento de datos, excepto los ábacos y las calculadoras mecánicas. Se pueden encontrar algunos de estos análisis en numerosos artículos sobre el análisis técnico en los apartados que abordan su historia. La mayor ventaja de esta técnica es su eficiencia para el cálculo, además de permitir al trader hacer los cálculos mentalmente o en un trozo de papel.

Puesto que se usan cuatro operaciones aritméticas en los cálculos, todos los traders que utilizaban esta técnica querían siempre adelantarse a los competidores, o por lo menos «calcular» antes. Por consiguiente, hay muchas fórmulas para calcular los puntos pivote y los niveles de soporte y resistencia (véase los ejemplos de esta tabla).

Posibles fórmulas para calcular los puntos pivote

RANGE: High – Low (Máximo – Mínimo)

RANGE %: (High – Low) / (Previous Close)

Cambio: Close – Previous Close (Cierre – Cierre anterior)

Cambio %: (Close – Previous Close) / (Previous Close)

Cálculo: ABS (CLOSE – OPEN) / RANGE

Puntos pivote de Woodie

R4 = R3 + RANGE (igual que: PP + RANGE * 3)

R3 = R2 + RANGE (igual que: PP + RANGE * 2)

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

S1 = (2 * PP) – HIGH

S3 = S2 – RANGE (igual que: PP – RANGE * 2)

S4 = S3 – RANGE (igual que: PP – RANGE * 3)

R3 = H + 2 * (PP – L) (igual que: R1 + RANGE)

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

S1 = (2 * PP) – HIGH

S3 = L – 2 * (H – PP) (igual que: S1 – RANGE)

Puntos pivote de Camarilla

Puntos pivote de Tom DeMark

R4 = C + RANGE * 1,1/2

R3 = C + RANGE * 1,1/4

R2 = C + RANGE * 1,1/6

R1 = C + RANGE * 1,1/12

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

S1 = C – RANGE * 1,1/12

S2 = C – RANGE * 1,1/6

S3 = C – RANGE * 1,1/4

S4 = C – RANGE * 1,1/2

PP = X / 4 (este no es el número oficial de DeMark, sólo es un simple punto de referencia basado en el cálculo de X)

Condiciones en relación a Open y Close

si C O, entonces X = ((H * 2) + L + C)

si C = O, entonces X = (H + L + (C * 2))

Problemas y decepciones

En el mundo de las probabilidades, también presentes en el Forex, encontrar un punto pivote a partir de un sólo cálculo es parecido a un oasis en un desierto. Esta exactitud y simplicidad aritmética atrae a los traders principiantes.

No obstante, esta exactitud inequívoca es el resultado de operaciones aritméticas que no tienen ninguna relación con el Forex. La dualidad de esta situación es decepcionante cuando hay discrepancias entre los resultados de los cálculos llevados a cabo mediante datos procedentes de distintos centros de datos. Las diferencias entre los resultados y las previsiones del analista Rudolph Axel, un reconocido experto en la aplicación de las técnicas del punto pivote, son aún más decepcionantes. Vamos a tratar de separar el grano de la paja.

No todo es de color de rosa

Para generar un punto pivote y los niveles de soporte y resistencia de los próximos períodos, el análisis de los puntos pivote usa el mínimo número de entradas: High (máximo), Low (mínimo) y Close (cierre) del período anterior. Inicialmente, este período fue una sesión de trading.

Hace mucho tiempo, cuando se pusieron las reglas básicas del punto pivote y los niveles de soporte y resistencia, es posible que una «sesión de trading» y un «día de trading» eran lo mismo. En la actualidad, se divide el tiempo del día de trading en Forex en tres sesiones principales, así que cualquier intento de usar el análisis de los puntos pivote sin tener en cuenta estos cambios no es del todo correcto. El tiempo está presente en el trading pero no se refleja en las fórmulas del cálculo. En nuestro caso, determina los valores de High, Low y Close del período que se usa en los cálculos. Esta es la primera «espina».

Otra «espina»

La hora interna del terminal no es la misma (GMT) en todos los terminales, es distinta en cada centro de datos. Esto genera un efecto interesante: el momento durante el cual se forma una vela es el mismo únicamente en los períodos de tiempo inferiores a H1, más allá se observan divergencias. Por lo tanto, el análisis o su fiabilidad e exactitud en los gráficos de distintos centros de datos son cuestionables.

Para descartar la influencia de la hora interna del terminal en los cálculos, hace falta utilizar velas de una hora ajustadas a la diferencia horaria entre el terminal y GMT.
Podemos eliminar esta espina mediante el indicador DailyPivot_Shift (https://www.mql5.com/es/code/8864). La diferencia entre el indicador DailyPivot_Shift y el indicador DailyPivot habitual es el hecho de poder calcular los niveles básicos mediante un desplazamiento del inicio del día. Por lo tanto, se pueden calcular los niveles en base a la hora local en lugar de la hora del servidor, por ejemplo, GMT. A su vez, este indicador no tiene en cuenta la información sobre las cotizaciones del fin de semana cuando construye los gráficos del lunes.

La tercera «espina»

Queremos utilizar las velas de una hora, pero sólo podemos conseguirlas en el modo manual y por separado para cada par de divisas. El autor no tiene porqué ser un programador avanzado, puede ser perfectamente un médico o un economista.

Esto significa que el tiempo que requiere el análisis se desperdicia en operaciones manuales no productivas.

La precisión de los cálculos

La siguiente tabla proporciona los valores absolutos de los niveles del punto pivote con distintos valores de Close, y el valor absoluto de las desviaciones en puntos.

Cálculo de los niveles del punto pivote con distintos valores de Close

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Los puntos pivote

¿En que consiste en trading con Puntos Pivote?

Terminología de los puntos pivote

  • Punto Pivote: Es el punto en que el mercado tiene alta probabilidad de revertir su tendencia. En otras palabras es un punto de reversión. Si el mercado se mueve por encima del Punto Pivote se considera que es un mercado alcista (las fuerzas de compra están dominando), pero una vez que el precio baja y se mueve por debajo del Punto Pivote, el mercado se convierte en un mercado bajista (las fuerzas de venta están dominando).
  • Resistencia: Es un nivel en el mercado arriba del precio actual en el cual los compradores enfrentan una fuerte oposición de los vendedores. Un mercado alcista que encuentra una resistencia tiene altas probabilidades de cambiar su tendencia y caer.
  • Soporte: Es un nivel en el mercado abajo del precio actual en el cual los vendedores enfrentan una fuerte oposición de los compradores. Un mercado bajista que encuentra un soporte tiene altas probabilidades de cambiar su tendencia y empezar a subir.

¿Cómo calcular los puntos pivote?

Fórmula para calcular puntos pivote

  • R2= Pivote + (Alto-Bajo) o R2= Pivote + (R1 – S1)
  • R1= 2 x Pivote-Bajo.
  • Pivote= (Alto+Cierre+Bajo)/3
  • S1= 2 x Pivote-Alto.
  • S2= Pivote – (Alto – Bajo) o S2= Pivote – (R1 – S1)
  • R3= Alto + 2 x (Pivote – Bajo)
  • S3= Bajo – 2 x (Alto – pivote)
  • Punto medio entre R1 y R2 = R1 + (R2-R1)/2
  • Punto medio entre Punto Pivote y R1 = Pivote + (R1-Pivote)/2

Consejos sobre puntos pivote

¿Porqué funcionan los puntos pivote?

Debido a que muchos traders a nivel mundial emplena puntos pivote, mercados como el Forex reaccionan ante estos niveles de una manera más o menos predecible por lo cual suelen respetar los niveles de soportes y resistencias lo que a su vez ofrece buenas oportunidades para entrar al mercado.

En el siguiente artículo detallamos la estrategia para operar con puntos pivote. En este caso, vamos a ver que no se trata simplemente de vender en las resistencias y comprar en los soportes:

¿Cómo operar con base en los puntos pivote?

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2 comentarios

Muy buen artículo, felicidades.
Soy novato, llevo como un año en cuentas demo y hace unos meses descubrí los puntos pivotes, desde entonces estoy prosperando mucho, estoy en trámites para abrir mi primera cuenta real con FXCM y por eso buscaba información sobre este indicador.
Lo que me resulta un tanto complicado es lo de las diferencias horarias.
Un saludo.

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