Gestion monetaria en el trading

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Gestión monetaria en el trading

La gestión monetaria en el trading es la rama de la inversión en bolsa que estudia la maximización de la rentabilidad y el control de riesgos.

La gestión monetaria se conoce también como gestión del riesgo. Junto con el análisis bursátil y la psicología del trading, la gestión monetaria, es uno de los tres pilares fundamentales de la inversión en bolsa. Para que un trader sea consistente a largo plazo debe dominar esta disciplina. Dominar esta disciplina no implica tener conocimientos profundos y amplios en la materia. Sino, más bien, conocimientos elementales sobre la misma. El principio fundamental en ámbitos de trading fue dictado por George Soros y dicta que:

Se podría decir que este principio, es el principio de los principios. Lo que viene a decir, es que más importante que el porcentaje de acierto es la rentabilidad que se genera cuando se acierta. Y, al revés, más importante que el porcentaje de fallos es la cuantía de cada una de las pérdidas. Las finanzas conductuales estudian entre otras cosas por qué es tan difícil psicológicamente ganar más cuando se gana que lo que se pierde cuando se pierde.

Porcentaje de acierto vs ratio riesgo/beneficio

Para ilustrar la importancia del principio de los principios de la gestión monetaria, vamos a mostrar un ejemplo. Para ello pondremos tres casos. En el primer caso (trader A) el porcentaje de aciertos es muy alto. El segundo caso (trader B) es el de un trader cuyo porcentaje de aciertos es del 50%. En el tercer caso (trader C) el trader falla la mayoría de las veces. Supondremos que los tres traders realizan 100 operaciones cada uno.

Trader A

Si realiza 100 operaciones, como el porcentaje de acierto es de 80%, acertará 80 operaciones. De la misma forma 20 de las 100 operaciones obtendrán pérdidas. Así, como cada vez que acierta gana 10 dólares y cada vez que falla pierde 40 dólares, pasaremos a calcular su ganancia en términos monetarios.

Beneficio = (Número de operaciones que gana x ganancia) – (Número de operaciones que falla x pérdida)

Beneficio = (80 x 10 dólares) – (20 x 40 dólares) = 800 – 800 = 0 $ de beneficio.

El trader A acierta muchas veces, pero todo lo que gana lo pierde las pocas veces que falla. El resultado final es de 0 dólares. A pesar de acertar mucho, no consigue generar una rentabilidad positiva.

Trader B

Si realiza 100 operaciones, como el porcentaje de acierto es de 50%, acertará 50 operaciones. De la misma forma 50 de las 100 operaciones obtendrán pérdidas. Así, como cada vez que acierta gana 20 dólares y cada vez que falla pierde 10 dólares, pasaremos a calcular su ganancia en términos monetarios.

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Beneficio = (Número de operaciones que gana x ganancia) – (Número de operaciones que falla x pérdida)

Beneficio = (50 x 20 dólares) – (50 x 10 dólares) = 1000 – 500 = 500 $ de beneficio.

El trader B acierta la mitad de las veces. El resultado final es de 500 dólares. A pesar de acertar menos que que el trader A consigue obtener una rentabilidad más que positiva.

Trader C

Si realiza 100 operaciones, como el porcentaje de acierto es de 30%, acertará 30 operaciones. De la misma forma 70 de las 100 operaciones obtendrán pérdidas. Así, como cada vez que acierta gana 40 dólares y cada vez que falla pierde 5 dólares, pasaremos a calcular su ganancia en términos monetarios.

Beneficio = (Número de operaciones que gana x ganancia) – (Número de operaciones que falla x pérdida)

Beneficio = (30 x 40 dólares) – (70 x 5 dólares) = 1200 – 350 = 850 $ de beneficio.

El trader C es, sin duda, el que menos veces acierta. Aciertan tan solo un 30% de las veces. Sin embargo, es el que más beneficio obtiene.

El ratio riesgo/beneficio

Siguiendo con lo anterior, llegamos a la conclusión de que el aspecto fundamental es el ratio riesgo/beneficio. El ratio riesgo/beneficio establece cuantos dólares ganamos por cada dólar que perdemos. Es decir, un ratio riesgo/beneficio de 1:2, implica que cuando acertamos ganamos dos y cuando fallamos perdemos uno. Es decir, ganamos el doble de lo que perdemos. Por el contrario, un ratio riesgo/beneficio de 3:1, quiere decir que cuando acertamos ganamos uno y cuando fallamos perdemos 3. Dicho de otra forma, perdemos el triple de lo que ganamos.

La fórmula del ratio riesgo beneficio es:

Técnicas avanzadas de gestión monetaria

El principio anterior, y el correcto análisis del ratio riesgo/beneficio, constituye el principio fundamental. Sin ese principio no tiene sentido el uso de todas las demás técnicas. No obstante, existen técnicas mucho más avanzadas de gestión monetaria y control de riesgos. Son técnicas matemáticas depuradas y, en algunos casos, de alta complejidad. Estas técnicas permiten estimar el riesgo de una forma más realista. Un ejemplo de algunas técnicas utilizadas para controlar el riesgo y optimizar el proceso de gestión monetaria son:

La Gestión monetaria en el Trading

¿Sabes porqué es tan importante la Gestión monetaria en el Trading?

Esta sección de la gestión monetaria es una de las secciones más importantes que vas a leer acerca del trading. ¿Por qué es la importante? Bueno, estamos en el negocio de hacer dinero, y con el fin de ganar dinero, tenemos que aprender a gestionarlo. Irónicamente, esta es una de las áreas más olvidadas en el trading. Muchos traders son tan ansiosos de ir directo al trading que no prestan atención en cuanto a su cuenta de trading. Simplemente determinan cuánto pueden perder en una sola operación y automáticamente presionan el botón de abrir posición.

Cuando haces trading sin reglas de gestión monetaria, de hecho más cerca de perder que de ganar. No estás viendo a largo plazo el retorno de tu inversión. Más bien, sólo buscas el “jackpot o el premio gordo”. Las de reglas de gestión de dinero no sólo te protegen, sino que te hará muy rentable a largo plazo. Si no me crees, y crees que “apostar” es la manera de hacerse rico, entonces, considera este ejemplo:

La gente va a Las Vegas todo el tiempo a apostar su dinero con la esperanza de ganar el premio gordo, y de hecho, muchas personas ganan. Entonces, ¿cómo en el mundo, los casinos siguen ganando dinero si muchas personas estás ganando los premios gordos? La respuesta es que mientras la gente a pesar de ganar los premios gordos, a la larga, los casinos siguen siendo rentables porque les quita el dinero de la gente que no gana. De ahí es donde sale la frase que: “la casa siempre gana”.

La verdad es que los casinos son estadísticos muy ricos. Ellos saben que a la larga, van a ser los que ganan el dinero, no los jugadores. Incluso si alguien bote gana el premio gordo de $100,000 dólares en las tragamonedas, los casinos saben que habrá 100 apostadores más quienes NO ganaran el premio gordo, y que el dinero regresará directo a sus bolsillos.

Este es un ejemplo clásico de cómo los estadísticos hacen dinero a costa de los apostadores. A pesar de que ambos pierden dinero, el estadístico, o el casino en este caso, sabe cómo controlar sus pérdidas. Básicamente, se trata de cómo gestionar el dinero. Si aprendes a controlar tus pérdidas, tendrás la posibilidad de ser rentable.

Drawdown y Series de pérdidas máxima en el Trading

Ya sabemos que la gestión monetaria nos hará ganar dinero en el largo plazo, pero ahora nos gustaría mostrarte la otra cara de las cosas. ¿Qué pasaría si no usabas las reglas de gestión monetaria?

Considera este ejemplo:

Digamos que tienes $100,000 y pierdes $50,000. ¿Qué porcentaje de tu cuenta has perdido? La respuesta es del 50%. Bastante simple. Ahora, ¿qué porcentaje de esos $50,000 dólares tienes que hacer para volver a tener $100.000? No es el 50%, tienes que hacer de nuevo el 100% de tus $50,000 para volver a tu cantidad original de $100,000 dólares. Esto se llama drawdown o serie de perdida. Para este ejemplo, hemos tenido un
drawdown o una serie de perdida de 50%.

El motivo de este simple ejemplo es que es muy fácil perder dinero y es mucho más difícil de recuperarlo. Sabemos que estás pensando, “no voy a perder el 50% de mi cuenta en una operación». Bueno, en nuestros cursos vamos a enseñarte a no hacerlo. Más bien todo lo contrario.

En el trading, siempre estamos buscando una ventaja. Esa es la razón por la cual los trader desarrollan sus sistemas. Un sistema de trading que es 70% rentable suena muy bien tenerlo, de hecho en Traders Business School te vamos a enseñar a conseguir esa fiabilidad. Pero sólo porque su sistema de trading es 70% rentable, ¿eso significa que por cada 100 operaciones que haces, ganaras 7 de cada 10?

Racha perdedora

No necesariamente! ¿Cómo se sabes que 70 de las 100 operaciones serán ganadoras? La respuesta es que no lo sabes. Podrías perder las primeros 30 operaciones seguidas y ganar el resto de los 70. Eso todavía te daría un 70% de rentabilidad de tu sistema, pero te has preguntado, “¿Podrías estar todavía en el juego si perdiste 30 operaciones seguidas?”

Esta es la razón del por qué la gestión monetaria es tan importante. No importa qué sistema uses, es muy probable que tengas una racha perdedora. Incluso los jugadores profesionales de poker, que se ganan la vida a través del poker pasan por horribles rachas perdedoras, sin embargo, ellos al final siguen siendo rentables.

Esto es lo que debemos hacer como trader. Sólo un pequeño porcentaje de riesgo de tu cuenta de Trading para que puedas sobrevivir a las rachas perdedoras. Recuerda que si prácticas estrictamente las reglas de gestión monetaria, te convertirás en un casino (en el ejemplo mencionado) y en el largo plazo, “siempre ganaras».

Permíteme mostrarte lo que sucede cuando se usas correctamente el gestión de dinero y cuando no.

No pierdas hasta la camisa

Este un simple ejemplo que te mostrará la diferencia entre arriesgar un pequeño porcentaje de tu capital comparado con arriesgar un mayor porcentaje.

Puedes ver que hay una gran diferencia entre el riesgo de un 2% de tu cuenta en comparación con el 10% de tu cuenta en una sola operación. Si estuviste en una racha perdedora y perdiste sólo 19 operaciones seguidas, te quedaría solo $3,002 de los $20,000 que tenias inicialmente, debido el riesgo de 10% en cada operación. Por lo que habrías perdido más del 85% de su cuenta! Si arriesgabas sólo el 2% por operación, tendrías todavía $13,903 que es sólo una pérdida de 30% del total de tu cuenta.

Puedes ver que cuanto más se pierde, más difícil es volver a recuperar el monto original. Esta es la razón más importante que debes siempre tener presente en la protección de tu cuenta.

Entonces, espero que te haya quedado grabado en la cabeza, que sólo debes arriesgar un pequeño porcentaje de riesgo de tu cuenta en cada operación. Para que así puedas sobrevivir a las largas rachas perdedoras, y también para evitar un gran drawdown de tu cuenta. Recuerda, debes siempre ser el casino… NO el apostador!

Resumen de la Gestión monetaria

El drawdown o serie de perdida es una realidad y va a sucederte en algún momento. Cuanto menos arriesgas en una operación, menor será tu drawdown maximo o serie de pérdida máxima.

Cuanto más pierdes en tu cuenta, más difícil es volver al equilibrio o al punto de rentabilidad. Haz trading sólo con un pequeño porcentaje de tu cuenta. Cuanto menor sea, mejor será. Un 3% o menos es lo recomendable.

Es conveniente hacer trading cuando se tiene una mayor proporción riesgo-beneficio. Cuanto mayor sea la proporción o ratio, menos son las veces que acertarás.

¿Te parece interesante, verdad? Sigue aprendiendo trading con TBS con los próximos artículos en nuestro Blog.

#1 – La gestión monetaria: trading e inversión

Para el inversor, el manejo del dinero abarca la construcción de la cartera de activos, como se distribuyen los activos dentro de tu cartera, que riesgos se asumen en cada sector y los porcentajes de renta fija y variable.

Para el trader, el manejo del dinero abarca el uso de stops, cuanto dinero se asigna a cada operación, ratios de riesgo-beneficio. Además, se busca fijar criterios para cuando hacer un trading mas conservador o agresivo y que hacer después de períodos de éxito o adversidad.

Reglas generales

A continuación te presento varias reglas generales para la gestión monetaria de una cartera de activos y el uso de estos fondos para el trading:

  • Para todas las transacciones en general, el capital que se dispone en una operación no debe superar el 2% del total de la cuenta . Por ejemplo, en una cuenta de 100.000€ no deberíamos de arriesgar mas de 2000€ por operación. Algunos autores y traders profesionales hablan del 5%, lo cual me parece exagerado.
  • Se debe contar con un plan que incorpore tus lineamientos relacionados al manejo del dinero. No se debe hacer trading por impulso.
  • Siempre se deben usar stops de protección para limitar las pérdidas. Más adelante hablaremos de lineamientos a seguir para colocar los stops.
  • Utiliza factor de beneficio-riesgo cuya relación sea al menos 3 : 1.
  • Las operaciones de margen o el capital total invertido en activos dentro de un mismo grupo o sector no debe superar el 20-25% del total de los activos en cartera. Esto se debe a que los activos dentro de un mismo sector tienden a moverse en una misma dirección. Por ejemplo, el oro y la plata suelen moverse en una misma dirección.
  • En el trading de futuros los depósitos en garantía no deben superan mas del 10-15% del capital total de la cuenta. Por ejemplo, si un contrato de futuros sobre el petróleo está cotizado en 100.000 doláres, el comprador puede entrar en una posición larga depositando un 5% de garantía ó 5000 doláres, lo cual sería aceptable al no superar los límites mencionados.
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