Estrategia de volatilidad con zonas de sobrecompra y sobreventa en el mercado con indicadores

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Estrategia de volatilidad con zonas de sobrecompra y sobreventa en el mercado con indicadores modificados para MT4

En este artículo presentamos una estrategia de volatilidad cuyo objetivo consiste en aprovechar la volatilidad del mercado, con base en las zonas de sobrecompra y sobreventa del precio. Para este sistema se utilizan varios indicadores técnicos modificados para Metatrader 4, lo que significa que este enfoque solo puede usarse en esta plataforma de trading.

Se trata de un sistema de trading intradiario que produce los mejores resultados en los marcos de tiempo de 15 minutos y 30 minutos. Además, pueden aplicarse en todos los pares de divisas.

Esta estrategia brinda la oportunidad de detectar diversas peculiaridades y patrones en la dinámica de los precios que son invisibles a simple vista.

Como siempre, se recomienda probar este sistema en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real en el mercado.

Configuración de la estrategia de volatilidad

  • Instrumentos de negociación recomendados:Este sistema de trading puede usarse en cualquier activo o instrumento financiero, incluyendo Forex, índices, metales preciosos y otros.
  • Marco de tiempo recomendado:El sistema produce los mejores resultados en los marcos de tiempo M15 y M30.
  • Broker recomendado: El sistema puede emplearse en cualquier bróker que ofrezca la plataforma MT4 (ver lista de brokers de Metatrader 4).
  • Indicadores del sistema– Este sistema de trading utiliza los siguientes indicadores técnicos modificados para Metatrader 4:
    • Indicador Overbought and Oversold Zone
    • Indicador Damiani volameter
    • Indicador Pivot Points levels

Como ya indicamos, estos indicadores pueden usarse únicamente en la plataforma MT4, lo que significa que este sistema de trading fue creado específicamente para esta aplicación. El indicador Damiani Volameter actúa como filtro de las señales del Overbought and Oversold Zone que indica condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado.

El sistema busca aprovechar precisamente los periodos en que el mercado sale de sus condiciones de sobrecompra o sobreventa realizando movimientos en contra de la tendencia que ha estado dominando hasta esos momentos.

Pueden descargar estos indicadores junto con una plantilla para la aplicación de este sistema en el siguiente enlace:

Reglas de la estrategia de volatilidad

Las reglas de este sistema de trading son las siguientes:

Operaciones de compra

Se abre una posición de compra cuando se dan las siguientes condiciones:

  • La línea verde del indicador Damiani Volameter está debajo de la línea gris.
  • El valor del indicador Overbought and Oversold Zone debe alcanzar o romper el nivel -8 a la baja (sobreventa).
  • Después de alcanzar o romper el nivel -8, las barras del indicador Overbought and Oversold Zone comienzan a subir y alcanzan o sobrepasan el nivel -4 al alza. Esta es la señal de entrada.
  • Abra una posición de compra en la apertura de la siguiente candela.
  • Stop loss: El sistema no tiene definido un stop loss para las posiciones de compra. Puede cerrarse la posición si el indicador Overbought and Oversold Zone cambia de dirección y comienza a moverse a la baja nuevamente atravesando los niveles -4 y -8.

Operaciones de venta

Se abre una posición de venta cuando se dan las siguientes condiciones:

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  • La línea verde del indicador Damiani Volameter está debajo de la línea gris.
  • El valor del indicador Overbought and Oversold Zone debe alcanzar o romper el nivel 8 al alza (sobrecompra).
  • Después de alcanzar o romper el nivel 8, las barras del indicador Overbought and Oversold Zone comienzan a bajar y alcanzan o sobrepasan el nivel -4 a la baja. Esta es la señal de entrada.
  • Abra una posición de venta en la apertura de la siguiente candela.
  • Stop loss: El sistema no tiene definido un stop loss para las posiciones de venta. Puede cerrarse la posición si el indicador Overbought and Oversold Zone cambia de dirección y comienza a moverse al alza nuevamente atravesando los niveles 4 y 8.

Cierre de posiciones con ganancias

Para el cierre de posiciones con ganancias cuando el mercado se mueve a favor, se pueden usar las siguientes opciones:

  • Objetivo de beneficios predeterminado que depende del mercado en que se está operando y el marco de tiempo.
  • Los niveles de precios determinados por el indicador Pivot Point levels.

Ejemplo del sistema

Ejemplo de señal de venta del sistema de trading. Plataforma MT4 del broker ThinkMarkets

En la imagen anterior vemos un ejemplo de una señal de venta producida por esta estrategia de volatilidad en un gráfico M15 del par GBP/USD (indicada mediante flechas negras).

  • En esta operación, el indicador Overbought and Oversold Zone nos indica que el mercado está en condición de sobre compra.
  • Como el indicador Damiani Volameter (filtro de las señales de trading) presenta la línea verde debajo de la línea gris, podemos abrir la posible operación de venta con mayor seguridad.
  • Una vez que las barras del indicador Overbought and Oversold Zone comienzan a caer y atraviesan a la baja el nivel 4, nos preparamos para abrir la posición de venta en la siguiente barra.
  • Una vez que abre la siguiente barra de precios, abrimos la operación de venta y dejamos que se desarrolle.
  • Por un tiempo, el mercado se movió en un rango sin una dirección clara, pero en un punto rompió a la baja y comenzó a bajar con fuerza. Finalmente, la posición es cerrada cuando el precio alcanza el nivel S1 (soporte 1) de los puntos pivote.

Estrategia de volatilidad con zonas de sobrecompra y sobreventa en el mercado con indicadores modificados para MT4

Mensaje por Rafa7 » 07 Ene 2020 13:39

Cuando el mercado está en rango, ¿cuál es u indicador preferido para detectar sobrecompra o sobreventa?
Por favor, vota y, si quieres, dinos el motivo por el cuál prefieres ese indicador respecto a los demás.

Si votas «Otros», por favor, dinos cual.

Re: Sobrecompra/Sobreventa

Mensaje por Rafa7 » 07 Ene 2020 16:21

Re: Sobrecompra/Sobreventa

Mensaje por X-Trader » 07 Ene 2020 16:56

Yo he seleccionado el CCI sencillamente porque no está acotado y eso da libertad de oscilación y permite ajustar niveles de referencia en función de la volatilidad.

Re: Sobrecompra/Sobreventa

Mensaje por Rafa7 » 07 Ene 2020 17:17

X-Trader escribió: Yo he seleccionado el CCI sencillamente porque no está acotado y eso da libertad de oscilación y permite ajustar niveles de referencia en función de la volatilidad.

Muy interesante esa conexión entre CCI y volatilidad, que mencionas.

¿Y el CCI es especialmente bueno para hallar divergencias aprovechables?

Yo tengo la intuición de que los osciladores no acotados son más adecuados para operar divergencias porque la acotación puede distorsionar la vista. ¿Voy errado?

Re: Sobrecompra/Sobreventa

Mensaje por Rafa7 » 07 Ene 2020 17:19

Re: Sobrecompra/Sobreventa

Mensaje por Rango Starr » 07 Ene 2020 17:39

y es que cualquiera que marque adecuadamente lo que quiero, es adecuado.

No hay uno mejor que el otro. Hasta el MACD, convenientemente utilizado te puede hacer de buen trigger..

Re: Sobrecompra/Sobreventa

Mensaje por Rafa7 » 07 Ene 2020 18:48

Rango Starr escribió: he sido yo,

y es que cualquiera que marque adecuadamente lo que quiero, es adecuado.

No hay uno mejor que el otro. Hasta el MACD, convenientemente utilizado te puede hacer de buen trigger..

No añadí el MACD a la encuesta porque pensaba que es muy complicado saber como indica sobreventa o sobrecompra.

Por ejemplo, ¿cómo sabes cuando el MACD está sobrecomprado?

Re: Sobrecompra/Sobreventa

Mensaje por Rango Starr » 07 Ene 2020 20:03

Rango Starr escribió: he sido yo,

y es que cualquiera que marque adecuadamente lo que quiero, es adecuado.

No hay uno mejor que el otro. Hasta el MACD, convenientemente utilizado te puede hacer de buen trigger..

No añadí el MACD a la encuesta porque pensaba que es muy complicado saber como indica sobreventa o sobrecompra.

Por ejemplo, ¿cómo sabes cuando el MACD está sobrecomprado?

fíjate la definición del CCI =( precio típico- SMA de n periodos)/.15*desviación, a lo que le metemos unas cotas de 100, y -100 generalmente.

pero el MACD es EMA corta – EMA larga., sin acotados, pero las podrias poner.

ambos surgen como una diferencia de dos medias. el CCI podrias considerar el tipical, como SMA de 1 periodo, asi que ya sabes por donde van los tiros.

metele unas cotas al MACD, y tendrá un comportamiento coherente. Y no me digas que utilizas los parámetros 12 26, que me parto.

Un indicador es lo que tu quieres, no lo que te dicen que es.
SAludos!

Sobrecompra/Sobreventa

Mensaje por X-Trader » 07 Ene 2020 20:12

X-Trader escribió: Yo he seleccionado el CCI sencillamente porque no está acotado y eso da libertad de oscilación y permite ajustar niveles de referencia en función de la volatilidad.

Muy interesante esa conexión entre CCI y volatilidad, que mencionas.

¿Y el CCI es especialmente bueno para hallar divergencias aprovechables?

Yo tengo la intuición de que los osciladores no acotados son más adecuados para operar divergencias porque la acotación puede distorsionar la vista. ¿Voy errado?

Hola Rafa7, para mí las divergencias son un concepto muy ambiguo y subjetivo, por lo que realmente me lo planteo de otro modo: ¿cuánto se puede desviar el precio de su media? ¿Cuáles son los niveles históricos record que se han alcanzado? Eso es para lo que puede ser útil el CCI siempre en el contexto de una estrategia de reversión a la media.

Re: Sobrecompra/Sobreventa

Mensaje por Rafa7 » 07 Ene 2020 20:29

Rango Starr escribió: Rafa,

fíjate la definición del CCI =( precio típico- SMA de n periodos)/.15*desviación, a lo que le metemos unas cotas de 100, y -100 generalmente.

pero el MACD es EMA corta – EMA larga., sin acotados, pero las podrias poner.

ambos surgen como una diferencia de dos medias. el CCI podrias considerar el tipical, como SMA de 1 periodo, asi que ya sabes por donde van los tiros.

metele unas cotas al MACD, y tendrá un comportamiento coherente. Y no me digas que utilizas los parámetros 12 26, que me parto.

Un indicador es lo que tu quieres, no lo que te dicen que es.
SAludos!

Por MACD = EmaCorta – EmaLarga, no veo una buena manera de determinar niveles de sobrecompra/sobreventa, porque entonces los niveles deberían ser diferentes para cada valor sobre el cual apliquemos el MACD.
Podríamos, tal vez, considerar si el MACD está a un nivel próximo al del máximo del anterior Swing del MACD (no hablo de Swing del precio, sino del MACD) está sobrecomprado y si el MACD está a un nivel próximo al del mínimo del anterior Swing del MACD está sobrevendido.

Por supuesto que podríamos hacer modificaciones en el MACD para normalizarlo de alguna manera, por ejemplo así:
100 * (EmaCorta – EmaLarga) / EmaLarga. (o lo que es lo mismo, incremento porcentual de la EmaCorta respecto a la EmaLarga).
Que entonces podríamos estudiar unos niveles sobre los cuales entender que el MACD está sobrecomprado o sobrevendido (como X-Trader hace con el CCI). Y esto nos serviría para todos los valores (más o menos).
Pero si hacemos esta modificación, ya no es MACD sino otro indicador (interesante, por cierto).

Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets Pty Ltd

Admiral Markets UK Ltd

El indicador Williams R en el mercado FX Y CFD

En este artículo analizaremos el indicador Williams % R (también conocido como indicador WPR, Williams R o indicador Williams percent range).

Este indicador oscilador es una herramienta que informa al trader sobre la fortaleza o debilidad de un mercado. Es decir, indica si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido.

Se aconseja el uso de este tipo de indicadores en mercados tendenciales, ya que en otro tipo de mercado la señal resultante puede ser engañosa.

¿Qué es el indicador Williams R?

Este indicador es uno de los osciladores más populares utilizados para determinar si un mercado está sobrecomprado o sobrevendido. El indicador lleva el nombre de su inventor, Larry Williams. Trader de commodities, Williams inventó muchos indicadores técnicos, pero el William % R es su herramienta técnica más conocida.

A continuación, hablaremos sobre cómo se calculan los valores del rango del porcentaje de Williams y luego pasaremos a analizar cómo usar realmente el indicador para operar. Pero, ante todo quiero destacar que el indicador Williams R oscila de entre 0 y (-100):

  • Valores entre 0 y (-20) se consideran sobrecompra
  • Valores entre (-80) y (-100) se consideran sobreventa

Cálculo del indicador Williams R

Calculamos el rango de porcentaje de Williams R usando la siguiente fórmula:

Williams % R = (Nth High – Close) / (Nth High – Nth Low) x (-100)

  • Nth High: Precio más alto alcanzado durante el periodo analizado
  • Nth Low: Precio más bajo alcanzado durante el periodo analizado
  • Close: El precio final para el periodo analizado

Básicamente, esta fórmula se construye para cuantificar lo cerca que está el mercado de los límites externos de un rango reciente.

  • Un valor de (-100 %) significa que el cierre actual es el mínimo más bajo de los últimos N periodos.
  • Un valor de 0 % significa que el cierre actual es el más alto para los últimos N períodos.
  • Los valores intermedios le muestran proporcionalmente dónde está el mercado entre estos dos extremos posibles.

Uso del indicador Williams R en MetaTrader

La plataforma MetaTrader incluye una gran selección de indicadores. Esto incluye una gran cantidad de osciladores. Entre ellos podrás descargar el indicador Williams percent range. Como puedes ver a continuación, es el último indicador en la lista de la carpeta Osciladores en el navegador MT4.

Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

Al comienzo del indicador podrás modificar el número de periodos, N.

Como puedes ver en la imagen anterior, el valor predeterminado en del indicador Williams MT4 es 14.

En origen Williams propuso originalmente un valor de 10. El indicador se diseñó para tomar los datos de final de día.

La imagen a continuación muestra el % R agregado a un gráfico AUD / USD por hora, con un período predeterminado de 14:

Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

Puedes ver que el indicador % R (debajo del gráfico de precios principal en turquesa) oscila entre (-100 %) y 0 %.

Las líneas punteadas en el gráfico delimitan los niveles de (-20 %) y (-80 %). Estos representan los niveles que Williams consideró sobrecomprados y sobrevendidos, respectivamente.

Si nos basamos en este ejemplo, el % R hace un buen trabajo, en su mayor parte, en la señalización de las reversiones. Esos momentos en que el indicador se mueve a las regiones de sobrecompra o sobreventa tiende a corresponder a los cambios en la dirección del mercado.

Sin embargo, si tenemos en cuenta la parte derecha del gráfico, vemos un tramo en el que estamos atrapados en el territorio sobrevendido sin ver un rebote en el precio.

El trading con el indicador Williams R

Definir un mercado como «sobrecomprado o sobrevendido» puede ser un poco engañoso. El indicador no se puede usar de forma aislada para predecir una reversión.

Una manera de entender la sobrecompra es que está representa una presión de compra. En este sentido, la sobreventa aparecerá siempre que exista una presión de venta.

La parte difícil es que no sabemos cuánto tiempo los participantes del mercado pueden soportar estas presiones. Sabemos que en algún momento habrá una reversión, pero no sabemos cuándo. En otras palabras, el indicador que se mueve hacia el territorio sobrecomprado o sobrevendido no nos informa sobre el tiempo en sí mismo.

Como ya adelantamos, el Williams R indicará:

  • sobrecompra si estamos cerca del máximo más alto del rango reciente
  • sobreventa si estamos cerca del mínimo más bajo.

Ahora, si un mercado tiende hacia arriba, estamos necesariamente rompiendo nuevos máximos. Del mismo modo, en una tendencia a la baja, veremos nuevos mínimos.

En esos momentos, el %R nos dirá que el mercado está:

  • sobrecomprado en la tendencia alcista y
  • sobrevendido en la tendencia bajista

Vender en la tendencia alcista y comprar en la tendencia bajista podría ser un error costoso. Entonces, la forma inteligente de usar el indicador es evitar usarlo en un mercado de tendencias.

Dicha estrategia solo actuaría sobre las indicaciones de sobrecompra o sobreventa cuando el mercado está limitado por el rango o se mueva hacia los lados.

Como siempre, en Admiral te aconsejamos que antes de operar en real pruebes cualquier nueva estrategia o indicador en nuestra cuenta demo gratuita.

Estrategia Forex con el indicador Williams R

Es por esto por lo que debemos ser capaces de analizar correctamente el estado del mercado. Una forma de hacerlo es observar el movimiento del precio. Buscar los máximos más altos reveladores y los mínimos más altos que sugieren una tendencia alcista (o los mínimos más bajos y los máximos más bajos que sugieren una tendencia bajista).

También podríamos tratar de mejorar el uso del indicador esperando alguna señal de que la presión direccional se está aliviando.

Entonces, por ejemplo, digamos que vemos que el indicador % R se mueve por encima de 80.

  • Sabemos que estamos en el territorio de la sobrecompra, y ahora estamos alerta ante la posibilidad de una reversión. No sabemos cuánto durará la presión de compra que nos ha traído aquí, así que esperamos.
  • Mantenemos la negociación siempre y cuando el oscilador se mantenga por encima de 80. Tan pronto como veamos que el indicador cae de la región de sobreventa, iniciamos una posición corta en el mercado.

El indicador William R vs el indicador Estocástico

Como explicamos en nuestro artículo » El indicador Estocástico en profundidad». El oscilador estocástico es un indicador de momentum. Está regido por un rango oscilador (por defecto de 100 a 0) que muestra el lugar del cierre con relación al rango máximo-mínimo a lo largo de un conjunto de periodos.

Este indicador es el inverso del oscilador estocástico. El indicador Williams refleja el nivel del precio de cierre en relación con el precio más elevado para el periodo de tiempo analizado. A diferencia del indicador estocástico que refleja el precio de cierre en relación con el precio más bajo. Ambos indicadores producen las mismas líneas, pero a escalas diferentes.

El indicador Williams R vs el indicador de volúmenes

Lo más sensato de todo es tratar de utilizar otro indicador junto con el Rango de porcentaje de Williams. Como regla general, siempre vale la pena comparar dos indicadores para poder tener una visión más completa de lo que está sucediendo.

Por ejemplo, usar el » Indicador de volúmenes» puede ayudarlo a mirar más allá de los rangos de precios y también a obtener una mejor idea de lo que sucede en el mercado.

El objetivo es eliminar las señales falsas y actuar solo sobre aquellas señales en las que tenemos la mayor confianza. Si al combinar indicadores las señales no coinciden, lo más sensato es no llevar a cabo la operación.

El indicador Williams R y la MetaTrader

Como sabes la MetaTrader ofrece una serie de indicadores agrupados. Como complemento, te aconsejamos descargar la MetaTrader Supreme Edition. Este plugin amplía la funcionalidad de la plataforma de trading.

Ninguna estrategia de trading funciona todo el tiempo, por lo que te aconsejamos probar tu estrategia de trading en un entorno sin riesgo como el que te ofrece nuestra cuenta demo. De esta manera podremos modificar ajustes, como el valor del periodo N del indicador Williams, pero en un entorno seguro.

El indicador Williams R – Conclusión

Siempre y cuando el mercado sea tendencial, el indicador Williams %R es una herramienta sencilla que te indica si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Este indicador compara los rangos durante periodos en retrospección. Como todos los indicadores técnicos, es aconsejable utilizar el indicador Williams junto con otras herramientas de análisis técnico, para confirmar la su señal.

¿Qué te parece probar lo que has aprendido hoy sobre el indicador Williams %R en nuestro simulador gratuito que podrás encontrar dentro de la MetaTrader? Si todavía no la tienes haz clic en la imagen a continuación y descárgatela de manera gratuita.

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