El indicador RSI estocastico

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El indicador RSI estocástico

Este indicador técnico poco conocido fue desarrollado por Stanley Kroll y Tushard Chande. El RSI estocástico es un oscilador que mide el nivel del RSI en relación con su rango máximo-mínimo durante un periodo de tiempo determinado. Es un indicador que aplica la fórmula del estocástico a los valores del RSI en lugar de a los valores del precio. Esto convierte al RSI estocástico en un indicador de un indicador. Debido a esto, es un oscilador que flutúa entre 0 y 1.

En su libro de 1994, The New Technical Trader, Chande y Kroll explican que el RSI puede oscilar entre 20 y 80 durante periodos extensos de tiempo sin llegar a alcanzar niveles extremos. Nótese que 20 y 80 son utilizados para determinar las condiciones de sobreventa y sobrecompra respectivamente en lugar de los tradicionales niveles de 30 y 70. Los traders que buscan entrar al mercado con base en las lecturas de sobrecompra y sobreventa en el RSI pueden encontrarse con extensos periodos en que el indicador no alcanza ningún nivel extremo, lo que los obliga a mantenerse fuera del mercado o a buscar otras herramientas de análisis más sensibles. De esta manera, Chande y Kroll desarrollaron el RSI estocástico para incrementar la sensibilidad y generar más señales de sobrecompra/sobreventa.

Cálculo del RSI estocástico

La fórmula utilizada para el cálculo del RSI estocástico es la siguiente:

-RSI estocástico = (RSI – Bajo más bajo del RSI)/(Alto más alto del RSI – Bajo más bajo del RSI)

Como se indicó anteriormente, el RSI estocástico mide el valor del RSI en relación con su rango máximo-mínimo, a lo largo de un número determinado de periodos. El número de periodos usado para calcular el RSI estocástico es transferido al RSI en la fórmula. Por ejemplo, el RSI estocástico de 14 días utiliza el valor actual del RSI de 14 días y el rango máximo-mínimo de 14 días para el RSI de 14 días.

  • El RSI estocástico de 14 días es igual a 0 cuando el RSI está en su punto más bajo para un periodo de 14 días.
  • El RSI estocástico de 14 días es igual a 1 cuando el RSI está en su punto más alto para un periodo de 14 días.
  • El RSI estocástico de 14 días es igual a 0.5 cuando el RSI está en el punto medio de su rango máximo-mínimo para un periodo de 14 días.
  • El RSI estocástico de 14 días es igual a 0.2 cuando el RSI está cerca del mínimo de su rango máximo-mínimo para un periodo de 14 días.
  • El RSI estocástico de 14 días es igual a 0.8 cuando el RSI está cerca del míáximo de su rango máximo-mínimo para un periodo de 14 días.

Interpretación del RSI estocástico

Es importante que el trader recuerde que el RSI estocástico es un indicador de un indicador, lo cual lo convierte en un segundo derivado del precio. Esto significa que, por así decirlo, se encuentra a dos pasos (fórmulas) con respecto al precio del mercado del instrumento financiero analizado. En otras palabras, el precio se ha sometido a dos cambios para convertirse en el RSI estocástico. La conversión del precio en el RSI es un cambio y la conversión del RSI en el RSI estocástico es el segundo cambio. Esta es la razón por la cual el producto final (el indicador) se ve muy distinto en comparación con el original (el precio).

Gráfico 1: RSI comparado con el RSI estocástico

El RSI estocástico tiene características similares a las que poseen la mayoría de los osciladores de impulso limitados (es decir, osciladores que fluctúan en rangos bien definidos) más conocidos y consolidados. En primer lugar, puede ser utilizado identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. Un movimiento arriba de 0.80 es considerado sobrecompra, mientras que un movimiento debajo de 0.20 es intrepretado como sobreventa. En segundo lugar, también puede ser utilizado para identificar tendencias de corto plazo. Al ser un oscilador delimitado por un rango preciso que va de 0 a 1, la línea central se encuentra en 0.50. El RSI estocástico indica una tendencia alcista cuando se mueve consistentemente arriba de 0.50 y una tendencia bajista cuando se mueve de forma consistente debajo de este nivel. Debido a que este indicador es bastante volátil , la aplicación de alguna forma de suavización como un a media móvil puede ayudar a la identificación de tendencias a corto plazo.

Condición de sobrecompra y sobreventa en el RSI estocástico

Al utilizar este oscilador, la i dentificación de tendencias es la clave para elegir con éxito entre los niveles de sobrecompra y sobreventa. Es importante buscar condiciones de sobreventa cuando la tendencia principal es alcista y condiciones de sobrecompra cuando la tendencia principal es bajista. En otras palabras, el trader debe usar el RSI estocástico para abrir posiciones en la dirección de la tendencia principal. En este caso, el RSI estocástico de 14 días sería considerado un indicador de corto plazo. Por lo tanto, es importante identificar la tendencia de mediano plazo durante la búsqueda de condiciones de sobrecompra y sobreventa.

El gráfico 2 muestra el precio de la acción de Boeing en una tendencia alcista a mediano plazo junto con el indicador RSI estocástico (14) entrando en condición de sobreventa en enero y febrero. En primer lugar, se consideró la tendencia a mediano plazo como alcista debido a que la media móvil de 10 días estaba arriba de la media móvil de 60 días. Con una tendencia alcista en pleno desarrollo, se prefirieron las condiciones de sobreventa a las condiciones de sobrecompra para la apertura de posiciones (en este caso las señales de sobrecompra no resultan confiables ya que el precio tiene un fuerte impulso alcista). El RSI estocástico quedó en sobreventa por lo menos cuatro veces desde diciembre a febrero. A pesar de ser un indicador tan valioso, el RSI de 14 días no entró en condición de sobreventa durante todo este periodo de tiempo, ya que es menos sensible. Por supuesto que sobreventa no es el mismo que alcista, y es importante tener esto en mente. Sirve como una advertencia de que existe la posibilidad de que ocurra un rebote, en este caso alcista. Un catalizador sigue siendo necesario para consolidar el bajo y confirmar la reanudación del movimiento alcista del precio. En este ejemplo, los chartistas podrían esperar a que el precio rompa por encima de la media móvil de 10 días o que el RSI estocástico suba y atraviese al alza el nivel 0,50, es decir su línea central.

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Gráfico 2: RSI estocástico en sobreventa abajo de 0.20

El gráfico 3 muestra el precio de la acción de Flour Corp (FLR) que está moviéndose en una tendencia bajista y que presenta un RSI estocástico con lecturas de sobrecompra. En primer lugar, se considera que la tendencia de mediano plazo es bajista debido a que la media móvil de 10 días está debajo de la media móvil de 60 días. Esto significa que las lecturas de sobreventa son ignoradas mientras que las lecturas de sobrecompra se convierten en el foco para el trader. El RSI estocástico se movió por encima de 0,80 a mediados de octubre y principios de noviembre ( flechas rojas ). Estas lecturas de sobrecompra sugirieron que el rebote de sobreventa podría terminar pronto. La confirmación se produjo cuando el RSI estocástico retrocedió por debajo de 0,50 ( líneas rojas punteadas ). Los analistas gráficos también podrían esperar a que el precio caiga de nuevo y atraviese a la baja la media móvil de 10 días lo que sería una señal clara de la reanudación de la tendencia bajista.

Gráfico 3: RSI estocástico en sobrecompra arriba de 0.80

Identificación de tendencias con el RSI estocástico

El RSI estocástico es un oscilador bastante volátil que que con frecuencia entra en condición de sobrecompra y sobreventa. Para la identificación de tendencias a corto plazo, puede servir de ayuda incrementar el periodo de cálculo y aplicar una media móvil corta para suavizar los datos, como por ejemplo una media móvil de 10 periodos. El impulso favorece el aumento de los precios cuando la media móvil de 10 periodos del RSI estocástico está por encima de 0,50 y la caída de los precios cuando esta media móvil está debajo de 0.50. El gráfico 4 muestra la acción de Chevron (CVX) con un RSI estocástico de 20 días y una media móvil simple de 5 días sobre el indicador. La media móvil de 5 días se movió por encima de 0,50 a mediados de febrero justo después de que la acción tuvo una brecha alcista (gap) en el precio. La brecha del precio junto con el cruce alcista de la media móvil del RSI estocástico del nivel 0,50 fueron señales alcistas a corto plazo. Una bandera/cuña bajista se formó a finales de febrero. Podemos notar como CVX encontró soporte en la zona de la brecha del precio. La tendencia alcista continuó con la ruptura de la bandera/cuña y el precio de la acción continuó subiendo por encima de 80. A pesar de que el RSI estocástico cayó por debajo de 0,50 a finales de marzo, la media móvil de 5 periodos se mantiene por encima de 0,50 para mantener la tendencia alcista con vida hasta finales de abril. Esta señal de corto plazo se convirtió en una tendencia alcista de dos meses.

Gráfico 4: RSI estocástico utilizado para identificar tendencias

Gráfico 5: Señal bajista falsa del RSI estocástico

El gráfico 6 muestra la acción de Yahoo! con una señal bajista del RSI estocástico que no se afianzó ni produjo el resultado esperado de inmediato. La media móvil de 5 días para el RSI estocástico (20) se movió debajo de 0,50 para mostrar una señal de impulso bajista durante la segunda semana de octubre. Yahoo! confirmó esta señal con la ruptura de un soporte importante, pero esta ruptura no se mantuvo dado que la acción subió hasta 18.00 unos pocos días después. La recuperación inmediata y el rebote alcista por encima de 17 formó lo que se conoce como una «bear trap» (trampa bajista). A pesar de que Yahoo! subió, la media móvil simple del RSI estocástico se mantuvo por debajo de 0.50 y el impulso del mercado no confirmó esta lectura. La brecha bajista posterior, que se produjo arriba de 17,50, resultó ser un gap de agotamiento debido a que el precio no consiguió superar la resistencia en 18.00. A partir de ahí, el precio bajó con fuerza, llenó el gap de agotamiento, atravesó nuevamente el soporte y continuó con un fuerte movimiento bajista en noviembre. Podemos decir que este mercado tuvo una alta volatilidad.

Gráfico 6: Segundo ejemplo de señal falsa del RSI estocástico

En resumen, podemos decir que al utilizar el RSI estocástico para analizar el mercado y abrir posiciones los operadores deben basarse en dos tipos de señales básicas:

El Oscilador Estocástico – Cálculo y Uso Para Principiantes

Se define el oscilador estocástico como una variable de tipo estadístico que se construye a través de la posición de un precio o cotización con respecto a su mínimo y su máximo, dentro de un periodo de tiempo determinado. Esta variable se ubica dentro de un intervalo cerrado (0,1), es decir entre 0% y 100%. Por medio de un gráfico de precios, este indicador de análisis técnico del mercado se utiliza para brindar señales de compra y venta para los operadores.

El oscilador estocástico fue desarrollado en los años 50 por George C. Lane y es un indicador técnico de impulso del mercado que muestra la ubicación del precio de cierre con respecto al rango entre el máximo y el mínimo durante un conjunto determinado de periodos. De acuerdo al propio George C. Lane, el oscilador estocástico no sigue el precio, tampoco sigue el volumen ni nada parecido. Este indicador le da seguimiento a la velocidad o el impulso del precio. Como regla general, el impulso cambia de dirección antes de que lo haga el precio. De esta manera, las divergencias alcistas o bajistas en este indicador pueden emplearse para pronosticar posibles cambios de tendencia en el precio de un activo financiero en el mercado. Esta fue la primera y más importante señal identificada por Lane.

Así mismo, Lane empleó el oscilador estocástico para identificar condiciones alcistas y bajistas que permitieran anticipar futuras reversiones. Debido a que este indicador está vinculado a los rangos (sus señales son más fiables cuando el precio se mueve dentro de un rango bien definido), es una herramienta bastante útil para identificar niveles o condiciones de sobre compra y sobre venta.

Cálculo del oscilador estocástico

Las fórmulas generales para calcular los dos parámetros de este indicador son las siguientes:

  • %K= (Cierre actual-Mínimo más bajo)/(Máximo más alto-Mínimo más abajo) x 100
  • %D = Media móvil simple de 3 periodos del %K.

-Mínimo más bajo: El valor más bajo del conjunto de periodos analizado.

-Máximo más alto: El valor más alto del conjunto de periodos analizado.

-%K es multiplicado por 100 con el fin de mover el punto decimal dos lugares a la derecha.

La configuración por defecto para el oscilador estocástico es de 14 periodos, que pueden ser meses, semanas, días, horas o cualquier otro marco de tiempo intradiario. Un %K calculado con base a 14 periodos emplea el cierre más reciente, el máximo más alto y el mínimo más bajo de los últimos 14 periodos. La línea del %D, que es la media móvil simple de 3 periodos de %K, se traza junto a este para que actúe como línea de señal.

Oscilador estocástico (14, 3, 3) en Metatrader 4. Plataforma MT4 del broker ThinkMarkets

En este ejemplo, la línea roja punteada representa al %K mientras que la línea azul es el %D.

Interpretación del oscilador estocástico

El oscilador estocástico mide el nivel del cierre con respecto al rango entre el máximo y el mínimo durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, supongamos que el máximo más alto equivale a 110, el mínimo más bajo es igual a 100 y el precio de cierre es igual a 108. En este caso el rango entre el máximo más alto y el mínimo más bajo es 10, que es el denominador de la fórmula del %K. El cierre menos el mínimo más bajo es 8, que es el numerado. Al dividir 8 entre 10 obtenemos 0.80 o 80%. El %K se obtiene al multiplicar este número por 100. Si el cierre hubiese sido en 103, el cálculo de %K hubiera dado como resultado 30 (0.30 x 100).

El oscilador estocástico genera valores por arriba de 50 cuando el cierre está en la mitad superior del rango de precios y abajo de 50 cuando el cierre se encuentra en la mitad inferior del rango. El ejemplo anterior muestra los rangos de precios para 3 periodos de 14 días marcados en amarillo con el precio de cierre (línea roja) indicado al final del periodo. En este caso, el indicador dio un valor de 91 cuando el precio de cierre estaba en la parte superior del rango.Cuando el rango estaba cerca de la parte inferior del rango, el oscilador estocástico generó un valor igual a 15. Finalmente, cuando el cierre estaba casi en el medio del rango, el valor del indicador fue de 57.

Estocástico rápido, lento y total

En realidad, se utilizan principalmente tres versiones del oscilador estocástico. En primer lugar tenemos el oscilador estocástico rápido el cual se basa en las fórmulas originales del %K y el %D de George Lane. En esta versión, el %K suele ser algo volátil. Siendo el %D la media móvil simple de 3 periodos del %K, era utilizado por Lane para generar señales de compra y venta basadas en las divergencias alcistas o bajistas. De acuerdo al mismo Lane, las divergencias del %D son las únicas señales realmente fiables que pueden utilizarse para realizar una compra o venta en el mercado.

Debido a que el %D en el oscilador estocástico rápido se utiliza para generar las señales, fue creado el oscilador estocástico lento para reflejar este énfasis. El oscilador estocástico lento suaviza %K con una media móvil simple de 3 periodos, que es exactamente lo mismo que %D en el oscilador estocástico rápido. De hecho, pueden notar en el siguiente ejemplo que %K en el estocástico lento es igual a %D en el estocástico rápido.

El oscilador estocástico total es una versión totalmente personalizable del oscilador estocástico lento. El usuario puede seleccionar el número de periodos cuyos valores se van a analizar, el número de periodos del %K lento y el número de periodos de la media móvil del %K lento (%D lento). Por lo general, los valores por defecto utilizados con las tres versiones del oscilador estocástico son los siguientes:

  • Oscilador estocástico rápido: (14, 3)
  • Oscilador estocástico lento: (14, 3)
  • Oscilador estocástico total: (14, 3, 3)

Tipos de osciladores estocásticos

De esta manera, las fórmulas generales usadas para calcular los tres estocásticos son las siguientes:

Oscilador estocástico rápido

  • %K rápido = %K calculado con la fórmula original de George Lane.
  • %D rápido = media móvil simple del %K rápido.

Oscilador estocástico lento

  • %K lento = %K rápido suavizado por medio de una media móvil simple de 3 periodos.
  • %D lento = media móvil de 3 periodos del %K lento.

Oscilador estocástico total

  • %K total: %K rápido suavizado por medio de una media móvil simple de X periodos.
  • %D total: media móvil simple de X periodos del %K total.

Condiciones de sobre compra y sobre venta señaladas por este indicador

Al ser un oscilador ligado a los rangos en el precio y debido a que él mismo se mueve en un rango establecido, el oscilador estocástico constituye una herramienta sumamente útil para identificar condiciones de sobre compra y sobre venta en el mercado. Este indicador oscila entre cero y cien y sin importar cuan rápido suba o baje el precio de un activo, el oscilador estocástico siempre va a fluctuar dentro de este rango. El enfoque tradicional establece el nivel 80 para marcar el punto sobre el cual el mercado está en condición de sobre compra mientras que el nivel 20 es el punto por debajo del cual el mercado está en sobre venta. Claro está, estos niveles pueden ajustarse para adaptarse a las necesidades del analista y a las características del activo que se está estudiando.

Por ejemplo, valores arriba de 80 del oscilador estocástico de 20 días indican que el activo subyacente se está cotizando cerca de la parte superior del rango entre el máximo y el mínimo para el periodo de 20 días analizado. Por el contrario, valores por debajo de 20 se producen cuando un activo financiero se está cotizando en el extremo inferior del rango entre el máximo y el mínimo.

Antes de analizar ejemplos gráficos, es importante tener en mente que valores del oscilador estocástico que indican sobre compra en el mercado no necesariamente constituyen señales para abrir posiciones de venta y viceversa. El precio de un activo puede entrar en condición de sobre compra y continuar subiendo durante bastante tiempo en una tendencia alcista particularmente fuerte. Los niveles de cierre que se producen consistentemente cerca de la parte superior del rango del precio indican que hay una presión de compra sostenida. De la misma manera, valores que indican sobre venta en el oscilador estocástico no necesariamente constituyen señales alcistas para abrir posiciones de compra. Un activo financiero puede entrar en condición de sobre venta y permanecer en la misma durante bastante tiempo si está en una tendencia bajista fuerte. En este caso, los niveles de cierre que se producen de manera consistente cerca de la parte inferior del rango de precios indican que hay una presión de venta sostenida.

Por lo tanto, es importante identificar la tendencia principal y operar en el mismo sentido de esta tendencia. En una tendencia alcista, debemos buscar los valores que indican sobre venta e ignorar por completo la gran cantidad de valores que indican sobre compra ya que no son señales fiables. Similarmente, en una tendencia bajista debemos buscar los valores que indican sobre compra en el mercado e ignorar las señales que indican sobre venta.

Condición de sobrecompra y sobreventa en el oscilador estocástico

En el ejemplo anterior, se utiliza un oscilador estocástico total (20,5,5) para analizar el comportamiento del precio de una acción (Yahoo). Al utilizar un periodo de análisis más extenso (20 periodos en lugar de 14) y medias móviles mayores para la suavización (5 periodos en lugar de 3), se genera un oscilador menos sensible el cual produce menos señales aunque de mayor fiabilidad. En este caso, el precio se estuvo moviendo en un rango entre 14 y 18 durante el periodo de julio del 2009 a abril del 2020. Un rango de este tipo es ideal para utilizar un indicador como el oscilador estocástico.

Valores menores de 20 en el oscilador indican condiciones de sobre venta que pueden anticipar un rebote y alza del precio. Por el contrario, movimientos por encima de 80 en el indicador señalan condiciones de sobre compra que pueden ser el preludio de una caída en el precio. Podemos notar como el oscilador puede estar arriba de 80 y permanecer en esa zona (zonas destacadas con naranja). De igual manera, también podemos observar como en ocasiones el oscilador se mueve por debajo de 20 y permanece en esa zona durante algún tiempo. Podemos decir que este oscilador indica sobre compra y fortaleza en el mercado cuando está arriba de 80, por lo cual un movimiento subsecuente abajo de 80 es necesario para señalar una posible reversión en el precio o un fallo a la hora de tratar de atravesar una resistencia (línea punteada roja). A la inversa, este oscilador indica sobre venta y debilidad en el mercado cuando está abajo de 20. Un movimiento arriba de 20 es necesario para señalar una posible reversión al alza en el precio o un fallo a la hora de tratar de atravesar un soporte (línea punteada verde).

Divergencias alcistas y bajistas

Las divergencias se forman cuando un nuevo alto o bajo en el precio no es confirmado o correspondido por el oscilador estocástico. La divergencia alcista se produce cuando el precio genera mínimos más bajos mientras que el indicador forma mínimos más altos. Este fenómeno indica una disminución en el momentum bajista lo que puede ser la señal de una posible reversión alcista.

Una divergencia bajista se forma cuando el precio genera máximos más altos pero el oscilador estocástico forma máximos más bajos. Esto indica una disminución del momentum alcista lo que puede ser la señal de una posible reversión bajista.

Una vez que se detecta una divergencia, los analistas deben buscar una señal que confirme que está a punto de producirse un cambio en la tendencia del precio. Una divergencia bajista puede confirmarse con el rompimiento de un soporte en el gráfico de precios o un rompimiento del oscilador estocástico por debajo del nivel 50, que es la línea central. Por su parte, una divergencia alcista puede ser confirmada con un rompimiento de una resistencia en el gráfico de precios o un rompimiento del oscilador estocástico arriba del nivel 50.

De hecho, 50 es un nivel que siempre es importante observar. El oscilador estocástico oscila entre cero y cien, lo que convierte a 50 en la línea central. Para utilizar una analogía, podemos visualizar este nivel como el medio de un campo de fútbol, en el cual cuando un equipo está a la ofensiva, tiene mayores oportunidades de anotar cuando la línea media en dirección al área del equipo rival. Por su parte, el equipo que se está defendiendo tiene altas probabilidades de evitar una anotación en su contra mientras consiga impedir que su rival cruce el medio campo.

Un cruce efectuado por el oscilador estocástico del nivel 50 al alza indica que los precios se están negociando en la mitad superior del rango entre el máximo y el mínimo el periodo de tiempo analizado. Esto sugiere que por así decirlo la «copa está medio llena». Por el contrario, un cruce de este indicador del nivel 50 a la baja significa que los precios se están negociando en la mitad inferior del rango entre el máximo y el mínimo el periodo de tiempo analizado, lo que sugiere que la «copa está medio vacía».

El siguiente gráfico muestra una divergencia bajista en la cual se muestran los máximos más altos en el gráfico de precios (línea punteada verde) y los máximos más bajos en el oscilador estocástico (línea punteada roja). Durante el mes de abril, el precio del activo siguió subiendo y generó tres máximos más altos mientras el oscilador estocástico se movió a la baja produciendo varios altos más bajos. El indicador atravesó el nivel 80 a la baja en varias ocasiones y la línea de señal cruzó varias veces el %K también a la baja, sin embargo estas no constituyeron buenas señales de venta ya que el precio continuó al alza. Finalmente, después del cuarto alto más bajo, el oscilador continuó moviéndose a la baja y atravesó el nivel 50 (segunda señal) para terminar rompiendo el soporte que se había formado (tercera señal) en el mismo oscilador estocástico (segunda línea verde horizontal). Al poco tiempo, se produjo la esperada caída en el precio la cual se aceleró cuando este rompió el soporte marcado por la primera línea horizontal verde.

Ejemplo de divergencia bajista entre el precio y el oscilador estocástico

Como muestra el gráfico, las señales iniciales no son siempre simples y limpias. Los cruces de la línea de señal (la línea %D con la línea %K), los cruces a la baja del nivel 80 y los cruces al alza del nivel 20 suelen ser frecuentes y con tendencia a constituir señales falsas, por lo cual siempre es importante buscar una confirmación. En este caso, aún después de que el precio rompiera el soporte y de que el oscilador estocástico se moviera por debajo de 50, se produjo un rebote que atravesó al alza el mismo soporte, mientras que el oscilador volvió a subir hasta el nivel 50 hasta que finalmente el precio continuó cayendo.

George Lane identificó otras formas de divergencia para predecir máximos y mínimos en el mercado. Una de estas formas de divergencia se denomina Bull Set-up, que es básicamente el inverso de la divergencia alcista. En este caso, el precio del instrumento forma un máximo más bajo mientras que el oscilador estocástico produce un máximo más alto. A pesar de que el precio no puede superar el alto previo, los máximos más altos en el indicador señalan el fortalecimiento del momentum alcista. A partir de la siguiente caída en el precio puede esperarse un bajo que puede usarse si las condiciones son propicias para abrir una posición de compra.

En el siguiente ejemplo vemos un Bull Set-up señalado con una línea punteada roja en el precio y una línea verde punteada en el oscilador. El precio forma un alto más bajo mientras que el precio produce un máximo más alto. Este alto más alto muestra un fortalecimiento en el momentum alcista. Hay que recordar que esta forma de divergencia solo nos indica una condición del mercado y no es una señal. Su relevancia radica en que señala un posible bajo que puede emplearse para entrar al mercado con una posición alcista. Siguiendo con el ejemplo, el precio produjo un alto más bajo a partir del cual empezó a caer hasta formar un nuevo mínimo mientras que el oscilador estocástico se movió a la baja hasta caer por debajo de 20 (condición de sobre venta). Los operadores, pudieron haber actuado cuando el oscilador cruzó al alza el nivel 20, el nivel 50 o cuando el %D cruzó el %K al alza. Finalmente, el precio se movió al alza con fuerza y rompió la resistencia formada entre los meses de junio y julio.

Ejemplo de Bull Set-up de George Lane

La otra forma de divergencias, conocida como Bear Set-up, ocurre cuando el precio forma un bajo más alto mientras el oscilador estocástico generar un mínimo más bajo. Aunque el precio se mantenga por encima de su bajo previo, el mínimo más bajo en el oscilador estocástico muestra un incremento en el momentum bajista. Cuando se observa esta condición, puede esperarse que se produzca una subida en el precio en el cual se forme un alto o pico importante que puede usarse, si las condiciones son propicias, para abrir una posición de venta.

El siguiente ejemplo muestra una divergencia Bear Set-up en la cual el precio formó un bajo más alto a finales de noviembre e inicios de diciembre mientras que el oscilador estocástico produjo un mínimo más bajo con un movimiento por debajo del nivel 20, lo que demostró un incremento en el momentum bajista. El rebote subsecuente no duró demasiado ya que al poco tiempo el precio formó un pico, a partir del cual empezó a caer con fuerza. Por su parte, el oscilador estocástico se movió al alza desde la zona de sobre venta y alcanzó el nivel 80, a partir de donde empezó a caer produciéndose el cruce de la línea de señal con el %K a mediados del mes de diciembre, poco después que el precio comenzó a moverse a la baja a partir del pico.

Ejemplo de Bull Set-up de George Lane

Sistemas de Trading con el oscilador estocástico

El oscilador estocástico es un indicador técnico ampliamente utilizado en múltiples estrategias de trading, tanto por operadores experimentados como principiantes. Entre los sistemas que utilizan o se basan en este indicador podemos mencionar los siguientes:

Estocástico RSI (RSI)

Indicadores y estrategias

Estocástico RSI (RSI)

El indicador RSI Estocástico (Stoch RSI) es básicamente un indicador de un indicador. Se utiliza en el análisis técnico para proporcionar un cálculo estocástico al indicador RSI. Esto significa que es una medida de RSI en relación con su propio rango alto/bajo durante un período de tiempo definido por el usuario. El RSI Estocástico es un oscilador que calcula un valor entre 0 y 1 que luego se traza como una línea. Este indicador se utiliza principalmente para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa.

Obtenga más información acerca del RSI Estocástico.

This indicator will calculate the Closing Price which is theoretically required in the current session to reach Oversold/Overbought conditions on the Stochastics Indicator. The chart is showing the distance of the current price from the required closing price. Settings (Stochastic settings & OB/OS Limits) can be customized This indicator can be used in.

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