Como analizar la volatilidad de los mercados

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Como analizar la volatilidad en los activos

Utilizar las opciones binarias como método para sacar una rentabilidad extra a tus fondos es una muy buena opción pero que por supuesto no es ni fácil ni rápido. Tampoco vamos a mentir y decir que es algo imposible ya que con esfuerzo y constancia en poco tiempo podrás ver como la rentabilidad de tu capital va aumentando y con el tiempo irás obteniendo verdaderos beneficios gracias a tu esfuerzo.

Factores de influencia en los mercados

Los mercados de opciones binarias son una apuesta cambiante en la que debemos apostar por los movimientos del mercado y los valores que van a ir tomando nuestros activos.

Uno de los factores que influyen más en este ámbito es la volatilidad. Ésta tenemos que unirla directamente con la trayectoria del activo y el tiempo del contrato que decidamos tomar.

La volatilidad es un concepto completo pero que puede explicarse como la medida de los movimientos de precios que tiene un activo en un periodo de tiempo determinado. Para poder medir esto tendremos que evaluar todas las variaciones que ha sufrido nuestro activo durante el día y trazar con ello posibles niveles de estabilidad en los mercados.

Con ello podremos apostar a que nuestro activo mantendrá unos valores estables o no. Cuanta más alta sea la volatilidad más provecho podremos sacar de las inversiones, pero también tendremos que estar más atentos a los posibles cambios de última hora.

Formas de analizar la volatilidad

El fundamento principal es tener claro qué es lo que abarca el término volatilidad. Nuestro objetivo será medir el nivel de estabilidad de un activo o mercado en particular y analizar aquello en lo que tengamos la intención de invertir.

Si tenemos dudas o no nos convencen las cifras de volatilidad de los mercados o activos que hemos revisado, podremos revisar otros y generar nuestras propias carteras con los valores que tengan los resultados más atractivos.

Por eso es tan importante el análisis exhaustivo previo a la inversión. Con ello nos ahorraremos muchos quebraderos de cabeza y alguna que otra sorpresa en cuanto a resultados negativos.

Debemos adelantar nuestros pasos a los de los mercados y sobre todo, de las noticias o los giros que puedan tomar los mercados ante algún acontecimiento fuera de los mercados de valores.

Por supuesto, no siempre nos pillarán las noticias en preaviso y podremos reaccionar. Sin ir más lejos basta con imaginarnos un desastre natural o una guerra, los cuales pueden suceder en cualquier momento y afectar a las empresas relacionadas con esos países.

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Para todo lo demás disponer de un calendario económico será la herramienta más útil que podamos tener a mano para adelantarnos a los acontecimientos y estar preparados ante cualquier reacción de los mercados.

Tipos de volatilidad

  • Volatilidad implícita. Esta medida hace referencia a la variable entre la oferta y la demanda del activo que tengamos entre manos. Además se incluyen los posibles estados de ánimo de los mercados: positivismo, malestar, miedo… Al estar estudiando el mercado en vivo podremos ir viendo cómo va reaccionando el mercado con las diferentes noticias y marcando nuestros movimientos en consecuencia sobre todo a corto plazo. Noticias como el resultado de unas elecciones, un discurso, anuncios de compra venta de empresas… cualquier noticia puede tener relevancia en el mercado de valores.
  • Volatilidad histórica. Como ya intuiréis por el nombre se trata de las tendencias en cuanto a valores que ha ido obteniendo el activo en tiempos pasados. Estas cotizaciones pueden aprovecharse de una manera muy instructiva como referente ante eventos que se repiten y podremos adelantarnos fijándonos en los resultados anteriores y darles ventaja a nuestras inversiones. Tendrás activos con más baja volatilidad que se muestran con resultados muy comunes con un lento movimiento de precios frente a otros con alta volatilidad que realizarán movimientos más rápidos. Para los primeros activos serán buenas las posiciones a largo plazo mientras que para las de alta volatilidad tendrás que realizar apuestas cortas.

Recopilando qué es la volatilidad

Estos dos tipos de volatilidad nos ayudarán a comprender los mercados y sobre todo a crearnos en nuestra cabeza una especie de esquema con las posibilidades que encierra cada acontecimiento. Con el paso del tiempo iremos mejorando en este sentido y podremos meternos de lleno en el mundo de la especulación, la oferta y la demanda de los activos y la volatilidad del mercado.

Crea tu propio calendario económico con épocas de mejores resultados, establece los mejores horarios para tus inversiones y en definitiva, sé el que tome las decisiones de cómo y cuándo invertir tus fondos para obtener los mejores rendimientos.

Análisis de la volatilidad

Para disfrutar de un trading con resultados mucho más beneficiosos para nuestro bolsillo es muy importante tener en cuenta ciertos factores que afectan directamente a nuestras inversiones. En este artículo vamos a tratar sobre la volatilidad de los mercados financieros.

¿Qué es la volatilidad?

Para definir el concepto de volatilidad podríamos decir que es algo que se mueve de manera inconstante y que, en el panorama de los mercados, mide la importancia en las variaciones de cotización que tienen lugar en los mismos, o incluso en un activo financiero concreto.

El balance de la volatilidad se lleva a cabo sobre las variaciones diarias de la cotización. Dicho de otro modo, la volatilidad hace una evaluación de los movimientos diarios de los mercados y concreta si éstos son o no estables.

Al entrar en los mercados es muy recomendable que el nivel de volatilidad sea alto, ya que de este modo tendremos más oportunidades de aprovechar tanto los movimientos del mercado con tendencias alcistas como bajistas.

Tipos de volatilidad

Cabe destacar que existen dos tipos de volatilidad que hay que conocer y diferenciar. Por un lado tenemos la volatilidad implícita y por otro la volatilidad histórica.

Volatilidad implícita

La volatilidad implícita está relacionada con la variación de un activo en función de la oferta y la demanda y también se tiene en cuenta los sentimientos implícitos de las personas como el optimismo, el miedo o la avaricia. Esta volatilidad y su anticipación están relacionados con los sentimientos que manifiestan los inversores ante los próximos eventos, ya que son estos eventos a futuro los que pueden influir en las cotizaciones, haciéndolas aún más volátiles durante un periodo concreto.

Para no perder las oportunidades en las que los mercados presentan una fuerte volatilidad es muy importante consultar diariamente el calendario económico para estar al tanto de la fecha y hora de los principales eventos económicos y políticos. Toda información es susceptible de provocar fuertes especulaciones, lo que supone unos movimientos bruscos en el mercado durante un breve periodo de tiempo.

El análisis técnico nos permitirá evaluar la volatilidad que está teniendo el mercado en un momento dado, lo que nos ayudará a tomar mejores decisiones y conseguir unos beneficios mucho más jugosos para nuestros bolsillos.

En definitiva, sí analizamos adecuadamente esta volatilidad seremos capaces de adelantarnos a los acontecimientos externos que influyen de forma directa a la volatilidad y que por ende afectan a los mercados y al valor de los activos financieros.

Volatilidad histórica

En cuanto a la volatilidad histórica, ésta hace referencia al comportamiento previo en la cotización de un activo, la cual nos dará información que nos podrá ser de gran ayuda para tomar nuestras decisiones.

Este tipo de volatilidad es muy utilizada por todo tipo de inversores, ya que es la que determina la cotización de un activo en el pasado. Esto tiene su importancia ya que de esta forma podremos ver la evolución en el tiempo de un activo en los mercados financieros y ver el efecto que tuvieron ciertos acontecimientos que van a repetirse en el presente.

Esto no quiere decir que los activos se vayan a comportar del mismo modo en la actualidad, ya que también depende de otros factores cómo la salud de los mercados, los sentimientos de los inversores y las condiciones de los mercados a nivel mundial en general, pero sí nos servirá para hacernos una idea de lo que podría ocurrir sí se dieran condiciones similares a las que hubo en el pasado.

Para determinar la volatilidad en el futuro es necesario evaluar los factores en su conjunto. Solo así podremos sacarle el máximo partido a nuestras inversiones. Los inversores deben monitorizar la volatilidad para mantenerse informado de las fluctuaciones del mercado. Por tanto, es importante encontrar fuentes fiables para conseguir gráficos que midan la volatilidad de los mercados. Asimismo, es importante observar tanto la volatilidad implícita como la volatilidad histórica, para hacer predicciones mucho más certeras.

No hay duda de que a estas alturas todo tipo de herramientas de análisis son una estupenda herramienta para conseguir una cartera de inversión que nos proporcione ganancias, y en concreto el análisis de la volatilidad podrá proporcionarnos unas inversiones con éxito.

La volatilidad: ¿Qué es y cómo se calcula?

La volatilidad es un término muy presente en el ámbito de los mercados financieros, aunque muy pocas personas logran entender y asimilar el concepto con facilidad, en especial las que se acercan a ellos por primera vez.

La volatilidad se emplea a la hora de analizar diferentes tipos de activos financieros. En multitud de ocasiones, cuando se habla de acciones, de fondos de inversión , de índices bursátiles o de carteras de inversión, se hace referencia a ella.

Si no sabes qué es, ha llegado el momento de que lo sepas, porque una vez aprendas qué significa y cómo se calcula, sabrás comprender las implicaciones que tiene cuando analizas un activo .

Pese a que ya te hablé algo de ella en otro artículo , con el de hoy quiero que te quede claro qué es la volatilidad y sobre todo cómo calcularla.

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Antes de nada, ¿qué es la volatilidad?

La volatilidad es lo que varía la rentabilidad de un activo respecto a su media en un periodo de tiempo determinado .

Para muchos, en especial los académicos, cuando se dice que un activo tiene una alta volatilidad es porque las rentabilidades del periodo analizado han sido muy diferentes entre sí, considerando al activo en cuestión como un activo de riesgo.

Y al contrario, si se dice que un activo ha tenido baja volatilidad es porque ha obtenido rentabilidades más estables y más parecidas, por tanto un activo de menor riesgo.

Con un ejemplo lo entenderás mejor. Es el que ya utilicé en el artículo que hablaba sobre el riesgo . Échale un vistazo antes de seguir.

A simple vista puedes darte cuenta de que la Inversión A no ha sido volátil porque las rentabilidades anuales no se han desviado de la rentabilidad media, en cambio la Inversión B sí lo ha sido.

En la siguiente imagen puedes apreciar cuánto se han desviado las rentabilidades de la Inversión B respecto a su media:

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​Para medir la volatilidad se utiliza la desviación típica

Para saber cómo ha variado la rentabilidad de un activo respecto a su media, no siempre vas a tener a mano los datos ni los gráficos como te los he detallado yo. En la mayoría de las veces, la volatilidad la verás de forma resumida en un simple número.

Para calcular este número y poder comparar la volatilidad de un activo con la de otros de una manera sencilla, se utiliza la desviación típica.

La desviación típica es un dato que te ofrece información de una manera resumida y muy práctica sobre la volatilidad que ha tenido un activo en el pasado , y la puedes calcular empleando su fórmula en Excel. Un poco más adelante te explico cómo se hace.

En el ejemplo que nos ocupa, la desviación típica de la Inversion A ha sido un 0,00% y la desviación típica de la Inversión B ha sido un 22,31 %.

Esto significa que la rentabilidad media anual de la Inversión A (6,01 %) no ha tenido desviaciones durante el periodo y que la rentabilidad media anual de la Inversión B (9,55 %) ha tenido una desviación media anual del 22,31 %, a veces ha sido más, otras menos, pero de media en los 15 años ha sido un 22,31 %.

Viendo únicamente las cifras de desviaciones típicas, puedes conocer cómo han sido de volátiles las inversiones, y come te he comentado antes, no hace falta revisar las rentabilidades de cada periodo una por una ni tampoco hacer ningún gráfico.

¿Cómo se calcula la volatilidad o la desviación típica en Excel?

Para ello me voy a centrar en los datos de la Inversión B, porque de las dos inversiones es la única que ha sido volátil.

Paso 1: Calcular las rentabilidades anuales

Con los datos anuales de la inversión, calculamos la rentabilidad de cada año. Empezamos poniendo la fórmula para calcular la rentabilidad del primer año (casilla C3), y posteriormente arrastramos la fórmula, poniendo el cursor en la esquina inferior derecha de la casilla, hasta llevarla al año 15 (casilla C17).

Para cambiar el formato a porcentajes tenemos que seleccionar todas las casillas con las que vamos a trabajar, haciendo click con el botón derecho, eligiendo «Formato de celdas» y cambiando el formato a «Porcentaje».

Paso 2: Calcular la rentabilidad media

El segundo paso es calcular la rentabilidad media de la inversión. Aunque no es un requisito necesario para calcular la desviación típica es interesante tenerlo.

Lo podemos hacer de dos maneras, una es sumando las rentabilidades anuales y dividir entre el número de años que dura la inversión, y otra, mucho más rápída, es utilizando la fórmula «PROMEDIO» de Excel.

Para ello, nos colocamos en una celda que esté libre y elegimos la fórmula PROMEDIO, no si antes poner el signo =, y entre paréntesis elegimos las celdas que contienen la rentabilidades anuales que hemos calculado.

Paso 3: Calcular la desviación típica

Nos colocamos en otra celda que esté libre y elegimos la fórmula DESVEST, también poniendo antes el signo =, y seleccionando de nuevo (entre paréntesis) las celdas que contienen la rentabilidades anuales.

De esta manera hemos calculado la volatilidad. Así de sencillo es hacerlo con Excel.

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¿Cómo anualizar la volatilidad partiendo de datos que no son anuales?

En el ejemplo anterior hemos partido de rentabilidades anuales, por tanto el dato de volatilidad que hemos calculado también se corresponde con un dato anual.

Pero la volatilidad la puedes medir en diferentes periodos de tiempo en función de los datos de rentabilidad que tengas. ​En los mercados financieros es bastante común que te encuentres con datos de rentabilidad que no sean anuales, por ejemplo mensuales, semanales o diarios.

La volatilidad anual de la rentabilidad es la medida mas utilizada para hacer comparaciones entre activos, por esta razón es importante que sepas cómo anualizar datos de volatilidad que no están medidos de forma anual .

Si partes de unos datos de rentabilidad mensual, puedes calcular la volatilidad de la misma manera que te he explicado antes, empleando la desviación típica, pero al tratarse de meses no obtendrás un dato de volatilidad anual, sino mensual.

Para anualizar el dato de volatilidad mensual simplemente tienes que multiplicarlo por la raiz cuadrada de 12 (se utiliza el numero 12 porque un año tiene doce meses). Quedaría así:

Volatilidad Anual = Volatilidad mensual x √12

O también sería lo mismo la volatilidad mensual multiplicada por 12 elevado a 0,5:

Volatilidad Anual = Volatilidad mensual x 12^(1/2)

Concluyendo sobre la volatilidad

Como ocurre con la rentabilidad , la volatilidad es un término muy empleado a la hora de analizar cualquier activo, pero al mismo tiempo muy poco comprendido. Para muchos es una medida de riesgo.

Con la entrada de hoy he pretendido aclararte qué es y cómo se calcula.

La volatilidad es lo que varía la rentabilidad de un activo respecto a su media en un periodo de tiempo determinado. Se expresa en porcentaje y se puede calcular fácilmente en Excel empleando la fórmula de la desviación típica.

Gracias a Excel y a la fórmula de la desviación típica puedes medir la volatilidad de cualquier activo y hacer la comparación entre ellos de una forma sencilla.

Si tienes alguna duda o sugerencia sobre la volatilidad no dudes en dejar un comentario más abajo.

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